我即将进行一项事件研究,需要计算事件发生前30天的平均回报。也就是说,如果日期=事件日期,然后取最后30次返回,总结并平均它们。Date Symbol Eventdate Return这一数据将触发前30天的平均回报。这30天也应该修正,以有不同的基准期(例如,过去60至10天)。
有好办法吗?我的d
我有一个dataframe (我称之为PeerGroup),它有大约20个专栏,每个专栏都有20个不同基金的月回报率,可以追溯到大约10年前。我试图确定过去三年的平均回报是否与整个记录的平均值有统计学上的不同。目前,我可以用熊猫一次测试一列,如下所示:import statsmodels as st
PeerGroup = pd.read_excel['File\P