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linux下的 lib文件的学习思考

挂载系统光盘或从正常的虚机上把这个两个文件拷贝过来,放到lib64下就可以了 再试正常了 ? 这个小故障很容易解决,那么你怎么理解linux中的库文件呢?学习下也不误工作。...Linux下的库文件分为共享库和静态库两大类,它们两者的差别仅在程序执行时所需的代码是在运行时动态加载的,还是在编译时静态加载的。 ...Linux的库一般在/lib 或/usr/lib 目 录下,如果是64位的系统则会有lib64目录。lib是库(Library)的英文缩写,它主要存放系统的链接库文件,没有该目录则系统就无法正常运行。...3、库的操作命令 Linux库操作可以使用命令完成,目前常用的命令是ldd和ldconfig。.../lib/libInfo.a   -o   exec 动态链接库*.so的编译与使用- - 动态库*.so在linux下用c和c++编程时经常会碰到,这里做个笔记,也为其它正为动态库链接库而苦恼的兄弟们提供一点帮助

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linux重要目录之usr和var

Linux下开发和编译应用程序所需要的头文件; /usr/lib 存放一些常用的动态链接共享库和静态档案库; /usr/man 帮助文档所在的目录; /usr/src Linux开放的源代码,就存在这个目录.../usr/lib/ /usr/bin/和/usr/sbin/中二进制文件的库。 /usr/sbin/ 非必要的系统二进制文件,例如:大量网络服务的守护进程。...通常而言有进一步的子目录,例如:bin/、lib/、share/.这是提供给一般用户的/usr目录,在这里安装一般的应用软件; /var/目录 /var 包括系统一般运行时要改变的数据.每个系统是特定的...(虽然系统管理员可能不允许/var/tmp 有很旧的文件.) /var/lib 系统正常运行时要改变的文件....相关文章 linux重要的目录之etc

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lib文件和dll文件的区别_dll2lib

静态链接使用静态链接库,链接器从静态链接库 lib 获取所有被引用函数,并将库同代码一起放到可执行文件中。 1.3 lib与dll的区别 1. 功能区别 lib是编译时用到的,dll是运行时用到的。...如果有dll文件,那么lib一般是一些索引信息,记录了dll中函数的入口和位置,dll中是函数的具体内容;如果只有lib文件,那么这个lib文件是静态编译出来的,索引和实现都在其中。...动态链接的情况下,有两个文件:一个是LIB文件,一个是DLL文件。LIB包含被DLL导出的函数名称和位置,DLL包含实际的函数和数据,应用程序使用LIB文件链接到DLL文件。...文件数量的区别 (静态连接)使用lib需注意两个文件: .h头文件,包含lib中说明输出的类或符号原型或数据结构。应用程序调用lib时,需要将该文件包含入应用程序的源文件中。 .LIB文件,略。...添加lib文件: 配置属性–>链接器–>输入–>附加依赖项加入库名(×××.lib);或者是在cpp源文件中用#pragma comment(lib,”×××.lib”)来代替。

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VaR系列(五):Copula模型估计组合VaR

资产组合VaR建模方法回顾 文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法,整体思路如下: 通过Garch族模型估计各资产的波动率 通过DCC模型估计各资产间的相关系数,结合1得到资产组合的协方差矩阵...文章中总结了通过蒙特卡洛方法估计组合向前K日VaR的方法,也可以仅计算组合向前一日VaR(本文只考虑向前1日的情况),文章中也对比了蒙特卡洛方法与DCC方法得到的结果,差异并不大。...随后可以根据权重计算组合收益进而估计VaR。...; 蒙特卡洛模拟估计VaR 第一步:生成符合copula函数的随机数; 第二步:通过随机数得到各资产收益的模拟序列; 第三步:根据各资产权重得到组合收益序列,取p分位数作为VaR估计值 3.实证分析 数据...:S&P500、US 10yr T-Note Fixed Term(同上一篇) 区间:2001-2010 蒙特卡洛模拟次数:10000次 数据和代码在后台回复“VaR5”获取 仅估计最后一天的VaR

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VaR系列(三):DCC模型估计组合VaR

1.模型推导 和单个资产类似,资产组合的VaR定义依然由下式给出 ? 不同的地方在于,这里的波动率应换成组合的波动率,分布函数应换为组合的分布函数。...需要说明的一点是,如果我们假设所有的单个资产收益率都服从正态分布,资产组合的收益率是单个资产收益率的加权和,也服从正态分布,这种情况下,计算VaR只需要对组合的波动率给出估计。...基于DCC-RM模型的VaR ? 基于DCC-Garch模型的时变相关系数 ? 其中,红色线为DCC-RM估计得到的相关系数,绿色线为DCC-Garch估计得到的相关系数,整体趋势一致。...基于DCC-Garch模型的VaR ? 其中,红色线为DCC-RM估计得到的VaR,绿色线为DCC-Garch估计得到的VaR,整体趋势一致。...43data['VaR_DCC'] = -norm(0,1).ppf(0.01)*(data['SP_sigma2']*0.5**2 + data['US_sigma2']*0.5**2 + \

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var lady first

在大部分情况下使用 var 声明隐式类型的变量,编译器会自动选择合适的类型来处理。...例如: var s = new Student(); 从上面的代码中我们可以看出变量 s 的类型是 Student ,但是这段代码还有一个问题,就是变量的命名。...首先局部变量类型推断不等于动态类型检查,var 声明的变量不是动态变量,c# 会根据赋值符号等号右边的值的类型来确定等号左边的变量类型。其次,编译器会自动判断类型。...首先 var 声明的变量会让代码阅读起来有些困难,因为有可能我们所认为的类型和编译器最终的类型不一样,进而导致在代码中错误的维护开发导致 bug 。...这是因为 var 声明的变量编译器会自动推断其类型,但是开发人员看不到推断出来的类型。其次,如果使用隐式类型的变量的真实类型是内置的数值类型的话会产生类型转换精度下降的问题。

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VaR系列(一):HS,WHS,RM方法估计VaR

---- VaR定义 这里所说的VaR并非时间序列中的向量自回归模型(vector autoregression),而是在险价值(Value at Risk)。...也就是说,金融资产的收益率有1-p的概率不会小于-VaR,有p的概率会小于-VaR。如果能准确估计出金融资产未来一段时间内的VaR,对于企业做出投资决策有重要意义。...---- VaR估计 1. HS方法 根据VaR的定义可以看出,如果我们能得到股票收益率的分布函数,就可以直接算出VaR。最简单的估计方法HS,WHS就从这种考虑出发,但不考虑去估计分布。...对比HS和RM方法估计的指数VaR在08年金融危机前后的变化情况。 可以看出,RM方法得到的VaR在金融危机时迅速升高,之后逐渐降低,HS就不说了。 ?...的策略 教材中最后通过VaR设计了一个简单的投资策略,用不同方法下得到的VaR指导投资,把结果进行对比,再次说明RM优于WHS,WHS优于HS。

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