如果说 lateinit var 和普通的var 有什么区别的话，可以看这篇文章 定义了 aa 是 lateinit String ,而 bb 是 String?。...class Test { lateinit var aa: String var bb: String?...; } public final void setAa(@NotNull String var1) { Intrinsics.checkParameterIsNotNull(var1...>"); this.aa = var1; } @Nullable public final String getBb() { return this.bb;...} public final void setBb(@Nullable String var1) { this.bb = var1; } } 可以从 java 代码看出，
最近在做python的web开发（原谅我的多变，好东西总想都学着。。。...比如我在调试php中最常用的函数，var_dump，在python里找不到合适的替代函数。...php中var_dump是一个特别有用的函数，它可以输出任何变量的值，不管你是一个对象还是一个数组，或者只是一个数。...value': 'foobar'}, 'tup': (1, 2, 3, 4)} 然后github有个开源的module，可以参考：https://github.com/sha256/python-var-dump...参阅这篇文章比较好理解：http://www.crifan.com/python_module_pprint/
资产组合VaR建模方法回顾 文章中总结了通过DCC模型估计组合向前一日VaR的方法，整体思路如下： 通过Garch族模型估计各资产的波动率 通过DCC模型估计各资产间的相关系数，结合1得到资产组合的协方差矩阵...文章中总结了通过蒙特卡洛方法估计组合向前K日VaR的方法，也可以仅计算组合向前一日VaR（本文只考虑向前1日的情况），文章中也对比了蒙特卡洛方法与DCC方法得到的结果，差异并不大。...其中，序号1称为Gumbel Copula函数，序号2称为Clayton Copula函数，序号3称为Frank Copula函数，之所以说明这三个，是因为这三个实际应用中比较多，python的copulalib...随后可以根据权重计算组合收益进而估计VaR。...：S&P500、US 10yr T-Note Fixed Term（同上一篇） 区间：2001-2010 蒙特卡洛模拟次数：10000次 数据和代码在后台回复“VaR5”获取 仅估计最后一天的VaR。
1.模型推导 和单个资产类似，资产组合的VaR定义依然由下式给出 ? 不同的地方在于，这里的波动率应换成组合的波动率，分布函数应换为组合的分布函数。...需要说明的一点是，如果我们假设所有的单个资产收益率都服从正态分布，资产组合的收益率是单个资产收益率的加权和，也服从正态分布，这种情况下，计算VaR只需要对组合的波动率给出估计。...3.实证分析 软件：python3.6 数据：S&P500、US 10yr T-Note Fixed Term 区间：2001-2010 两种资产及资产组合的净值曲线，组合中两种资产等权重，其中，红色线为组合净值...基于DCC-Garch模型的VaR ? 其中，红色线为DCC-RM估计得到的VaR，绿色线为DCC-Garch估计得到的VaR，整体趋势一致。...(data.SP_Close/data.SP_Close[0] + data.US_Close/data.US_Close[0])/2 14data.head() 波动率Ngarch（1,1）建模，python
var tmp = "small"; function f(){ console.log(tmp); if(false){ var tmp = "big"; }}f() 第二种场景，用来计数的循环变量泄露为全局变量...var s = 'hello';for (var i = 0; i < s.length; i ){ console.log(s[i]);}console.log(i); // 5
Garch模型 garch模型不过多介绍，资料网上一大堆，或者直接调用python的arch包，即使不懂原理也可以直接用，Garch模型实际上是对收益率的波动率进行建模。 ?...python中可以利用optimize函数计算函数的极值。...读入数据估计参数 import os os.chdir('F:\\python_study\\python_friday\\Aug') import pandas as pd import numpy...,label = 'VAR_EVT') plt.plot(X,data5.VAR_norm,label = 'VAR_EVT') plt.plot(X,data5.VAR_t,label = 'VAR_t...(d)') plt.plot(X,data5.VAR_CF,label = 'VAR_CF') plt.plot(X,data5.VAR_RM,label = 'VAR_RM') SP.set_xticks
在大部分情况下使用 var 声明隐式类型的变量，编译器会自动选择合适的类型来处理。...例如： var s = new Student(); 从上面的代码中我们可以看出变量 s 的类型是 Student ，但是这段代码还有一个问题，就是变量的命名。...首先局部变量类型推断不等于动态类型检查，var 声明的变量不是动态变量，c# 会根据赋值符号等号右边的值的类型来确定等号左边的变量类型。其次，编译器会自动判断类型。...首先 var 声明的变量会让代码阅读起来有些困难，因为有可能我们所认为的类型和编译器最终的类型不一样，进而导致在代码中错误的维护开发导致 bug 。...这是因为 var 声明的变量编译器会自动推断其类型，但是开发人员看不到推断出来的类型。其次，如果使用隐式类型的变量的真实类型是内置的数值类型的话会产生类型转换精度下降的问题。
用VAR可以很好的解决这个问题： ? VAR的工作原理是它先录制一个变量，再配合使用Return把录制好的内容拿出来反复多次利用。...这个例子中有两个小细节，注意第二个VAR引用了上一个VAR定义的Sales，也就是说VAR可以引用之前定义好的VAR；第二个细节是在PowerBI公式栏中输入的时候，智能提示会特别提醒你使用已经定义好的...VAR，极大地方便了你的书写。...现在学会了VAR，可以先把Earlier引用的列用VAR来定义： ? 两个公式输出的结果是一样的。...基于上面的四大好处，没有用过VAR的你，有点心动了吧。虽然没有VAR我们一样可以完成工作，但这个函数我极力地推荐大家使用，只为更好。
最近参加了一个线上学习计划，一群人一起学《Elements of Financial Risk Management》这本书，主要偏向于金融时间序列和多因子模型的知识，结合python编程。...也就是说，金融资产的收益率有1-p的概率不会小于-VaR，有p的概率会小于-VaR。如果能准确估计出金融资产未来一段时间内的VaR，对于企业做出投资决策有重要意义。...编程实现也很方便，python中的np.percentile函数可以直接得到一列数据的p分位数，excel中也有类似的函数。...，python中没有直接计算加权分位数的函数，因此需要自己编程实现。...import os os.chdir('F:\\python_study\\python_friday\\July') import pandas as pd import numpy as np from
SQL聚合函数 VARIANCE, VAR_SAMP, VAR_POP 返回数据集统计方差的聚合函数。...大纲 VARIANCE([ALL | DISTINCT [BY(col-list)]] expression [%FOREACH(col-list)] [%AFTERHAVING]) VAR_SAMP...([ALL | DISTINCT [BY(col-list)]] expression [%FOREACH(col-list)] [%AFTERHAVING]) VAR_POP([ALL | DISTINCT...VAR_POP:总体方差。 如果数据集中的所有值都具有相同的值(无可变性)，则返回0。 如果数据集只包含一个值(没有可能的可变性)，则返回0。 如果数据集没有值，则返回NULL。...VAR_POP的计算是: (SUM(expression**2) * COUNT(expression)) - (SUM(expression) **2) _______________________
之前几篇总结的方法都是对于向前一日VaR的建模，都以是以VaR=波动率乘以分布函数逆函数为基础。...最后求出VaR ? ?...02 实证分析 软件：python3.6 数据：S&P500、US 10yr T-Note Fixed Term（同上一篇） 区间：2001-2010 蒙特卡洛模拟次数：10000次 数据和代码在后台回复...= pd.DataFrame(index = range(ndays)) VaR['ndays'] = np.arange(1,ndays+1) VaR['VaR'] = 0...= pd.DataFrame(index = range(n)) VaR['ndays'] = np.arange(1,n+1) VaR['VaR'] = 0 VaR['
var 的“创建”和“初始化”都被提升了； function 的“创建”、”初始化“和”赋值“都被提升了； let 的“创建”过程被提升了，但是“初始化”没有提升。...举例： function fn(){ console.log(a)//undefined var a =3; console.log(b)//undefined let b =4; } { console.log
p=22788 Python计算获得多资产投资组合的风险度量。 关键概念 随着价格的变动，投资经理所持有的市场价值也会发生变化。后者就是所谓的市场风险，衡量它的最流行的方法之一是定义为风险价值。...单资产组合VaR 在Python中，单资产组合VaR计算没有那么复杂。...#VaR计算在Python中的应用 #准备工作（每个库都要用 "pip install \*libraryname\*"来预安装 import pandas as pd import numpy as...Python确实是一个强大的工具，用于计算和数据可视化。它允许你导入几个不同的预包装库，大大降低了其他代码（如C++）的复杂性。...---- 本文摘选《Python风险价值计算投资组合VaR（Value at Risk ）、期望损失ES（Expected Shortfall）》
let,const,var 定于变量的区别 今天我们就来讲讲这三者的区别，你去面试可能会问你关于这三者的区别。...从三方面说 能否重复申明 是否具有块级作用域 是否存在变量提升问题 能否重复申明 从 var,let,const 是否能重复申明看看 先看看 var var a = "a" var a = "b" console.log...(a); // "b" var 关键字可以重复申明同个名字的变量，只不过后申明的变量会覆盖之前申明的变量。...再来看看 let let a = 'a' var a = 'b' 会报错： Uncaught SyntaxError: Identifier 'a' has already been declared...没有块级作用域的概念 var a = 'a' if(true) { var a = "b" } console.log(a) // "b" if 语句内部的覆盖了外部的变量 let 具有块级作用域
p=17758 什么是风险价值（VaR）？ 风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。...我们将在下面使用Python逐步进行计算。 在开始之前，请注意，标准VaR计算假定以下条件： 收益的正态分布 -VaR假设投资组合的收益是正态分布。...（可以对VaR进行修改来说明不同的分布，但是这里我们将重点介绍标准VaR计算） 标准市场条件 -与许多金融工具一样，VaR最适合用于考虑标准市场中的损失，并且不适用于极端/异常事件。...# 计算n天VaR var_array = [] var_array.append(np.round(var_1d1 * np.sqrt(x),2)) # 绘制图形 plt.title...("Max portfolio loss (VaR) over 15-day period") 1 day VaR @ 95% confidence: 10635.31 2 day VaR
device is busy 出现此问题是当前挂载点上面有进程存在 [root@zabbix ~]# umount /dev/mapper/vg_zabbix-LogVol02 umount: /var
for (var iii = 0; iii < 3; iii++) { setTimeout(function(){ console.debug(iii) }, 1000) let leta...= "leta"; var vara = "vara"; } try { console.log( leta + "/"+ vara) } catch (error) { console.log...它的用法类似于var，但是所声明的变量，只在let命令所在的代码块内有效，而且有暂时性死区的约束。
恰好前段时间用python做了一点时间序列方面的东西，有一丁点心得体会想和大家分享下。在此也要特别感谢顾志耐和散沙，让我喜欢上了python。...为什么用python 用两个字总结“情怀”，爱屋及乌，个人比较喜欢python，就用python撸了。...python作为科学计算的利器，当然也有相关分析的包:statsmodels中tsa模块，当然这个包和SAS、R是比不了，但是python有另一个神器：pandas！...总结 与其它统计语言相比，python在统计分析这块还显得不那么“专业”。...elif exog is not None and trend == 'nc': # make sure it's not holding constant from last run if exog.var
let和 const是 ES6 新增的命令，用于声明变量，这两个命令跟 ES5 的 var有许多不同，并且 let和 const也有一些细微的不同，再认真阅读了阮一峰老师的文档后，发现还是有一些不知道的细节...本文中提到的链接，因为微信的限制，没有显示出来，查看文中链接，需要点击最下方的阅读原文链接 博客、前端积累文档、公众号、GitHub 内容： var和 let/ const的区别 块级作用域 不存在变量提升.../ 想打印外层的时间作用域 if (false) { var tmp = 'hello world'; // 这里声明的作用域为整个函数 } } f(); // undefined var...// var 的情况 console.log(foo); // 输出undefined var foo = 2; // let 的情况 console.log(bar); // 报错ReferenceError...let、const使用场景: let使用场景：变量，用以替代 var。 const使用场景：常量、声明匿名函数、箭头函数的时候。
var var 声明语句声明一个变量，并可选地将其初始化为一个值。...var n; var x = 1; if (x === 1) { var x = 2; console.log(x); // expected output: 2 } console.log...它的用法类似于var，但是所声明的变量，只在 let 命令所在的代码块内有效。...{ let a = 10; var b = 1; } a // ReferenceError: a is not defined. b // 1 上面代码在代码块之中，分别用let和var声明了两个变量...// var 的情况 console.log(foo); // 输出undefined var foo = 2; // let 的情况 console.log(bar); // 报错ReferenceError
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