量化交易与机器学习第五篇

上周的时候,我们讲述了市场分类,用均线的位置和macd指标状态区分市场,同时用九宫格的方式,对做空还是做多,进行了分析。本周我们讲操作。

1,选择交易策略

“交易策略”由“状态构成的九宫格”决定。

2,操作周期选择:

60分钟震荡就是5分钟做(买卖都在5分钟),

60分上涨就是15分做(买在5分钟,卖在15分钟)

3,买卖操作:

买点:斜率向下背离红,斜率走平出金叉(30/60),斜率向上踩线红

加仓点:回踩红(最安全)

止盈:三线止盈(破15/30/60均线,各清仓1/3)+死叉止盈+波长止盈+波幅止盈

止损:前低

4.操作逻辑:

 5分钟的震荡入场,赌震荡转上涨下跌,赌成功了就换成15分钟操作,

就是背离红开仓,踩线红加仓,然后:1)若大涨,60分钟明显突破,就赌赢了,用15分钟3线止盈;2)如果60分钟没什么改变,就在5分钟上3线止盈。

级别上是在5分钟是买或者卖,或者在15分钟是卖,15分钟上没有买

遇到大牛市了,5分钟频繁操作不好,得换大级别

5.仓位:

震荡:1/3仓位

上涨:左侧:1/3;右侧:2/3,可以用量化的思想进行分析估计。

6,量化分析

交易盈利从大方向看存在以下等式:

收益= 方向 * 仓位

机器学习中同时探索了方向和仓位两个方面的内容,存在无数的可行解,而求的最优解分析难度大。实际上通过上述分析,我们将方向固定了(交易思想确定,方向就确定了),仅仅剩余仓位一个变量,求解的范围大大缩小了。

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