量化交易与机器学习第五篇

上周的时候，我们讲述了市场分类，用均线的位置和macd指标状态区分市场，同时用九宫格的方式，对做空还是做多，进行了分析。本周我们讲操作。

1，选择交易策略

“交易策略”由“状态构成的九宫格”决定。

2，操作周期选择：

60分钟震荡就是5分钟做（买卖都在5分钟），

60分上涨就是15分做（买在5分钟，卖在15分钟）

3，买卖操作：

买点：斜率向下背离红，斜率走平出金叉（30/60），斜率向上踩线红

加仓点：回踩红（最安全）

止盈：三线止盈（破15/30/60均线，各清仓1/3）+死叉止盈+波长止盈+波幅止盈

止损：前低

4.操作逻辑：

 5分钟的震荡入场，赌震荡转上涨下跌，赌成功了就换成15分钟操作，

就是背离红开仓，踩线红加仓，然后：1)若大涨，60分钟明显突破，就赌赢了，用15分钟3线止盈；2)如果60分钟没什么改变，就在5分钟上3线止盈。

级别上是在5分钟是买或者卖，或者在15分钟是卖，15分钟上没有买

遇到大牛市了，5分钟频繁操作不好，得换大级别

5.仓位：

震荡：1/3仓位

上涨：左侧：1/3；右侧：2/3，可以用量化的思想进行分析估计。

6，量化分析

交易盈利从大方向看存在以下等式：

收益= 方向 * 仓位

机器学习中同时探索了方向和仓位两个方面的内容，存在无数的可行解，而求的最优解分析难度大。实际上通过上述分析，我们将方向固定了（交易思想确定，方向就确定了），仅仅剩余仓位一个变量，求解的范围大大缩小了。