Zealor系统的缺点

本来,想先介绍一下Zealor系统的基本原理,再写本系统的缺点的,可是最近一段时间Zealor系统的表现很好,近期还做到了七连胜。有几位朋友已经明确表示要跟随系统了,所以,在这儿必须谈谈这个系统的缺点,让朋友们心里有个底儿。

还是大致谈谈系统的原理吧。有的系统是趋势系统,相信动量在市场中的作用,就是今天涨了明天还会涨;另外一类系统相信均值回归,就是涨多了会跌,跌多了会涨。这两大类系其实可以归结为一类:以自己经验总结出来的经验驱动的系统。

Zealor是数据驱动系统,是一种类似工业上的模式识别系统,就是依据今天市场的状态,去历史上寻找相类似的状态,并依据历史上随后的下一交易日的表现的统计,表现来“预测”下一交易日的可能表现。可以说类似机器学习中的KNN算法。

本人观察,系统可能有以下缺点:

1.预测的时段比较短,无法进行长期的预测。所谓过一天“算”一天。(没有胸怀大志的远大理想啊)

2.在大牛市时候表现不行,例如2014年下半年到2015年初,做多虽然赢利(15%左右),但当年就明显没有跑不赢大盘。

3.市场持续上涨时候,波段上看,一般可以抓住第一波上涨,但后面持续上涨时候表现比较“麻木”。

4.系统做多和做空比例失调,最近一年,做多仅占不到四成。当然,也许和最近一年市场情况相关,但个人认为,还是希望多空的时间比例更加平衡一些更好。

量化系统,量化策略,其实是刻舟求剑的方法,信仰历史会重复。相当于你拿一把精心雕琢、刻好刻度的尺子,去度量现实市场,当策略与市场节奏契合的时候就表现好,反之就差。

我们要做的就是在模型表现好的时候拼命去赚钱,不好的时候不要大亏。这里,也祝愿各位朋友每次都能踩对点儿,赢取市场给予大家的最大收益!

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