Python之CVXOPT模块

Python中支持Convex Optimization(凸规划)的模块为CVXOPT,其安装方式为:

卸载原Pyhon中的Numpy

安装CVXOPT的whl文件,链接为:https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/

安装Numpy+mkl的whl文件,链接为:https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/

之所以选择这种安装方式,是因为Python的whl和pip直接install的不兼容性。

CVXOPT的官方说明文档网址为:http://cvxopt.org/index.html, 现最新版本为1.1.9,由Martin Andersen, Joachim Dahl 和Lieven Vandenberghe共同开发完成,能够解决线性规划和二次型规划问题,其应用场景如SVM中的Hard Margin SVM.

CVXOPT使用举例如下:

线性规划问题

例1:

Python程序代码:

输出结果:

例2

Python程序代码

输出结果:

二次型规划问题

其中P,q,G,h,A,b为输入矩阵,该问题求解采用QP算法。

例1:

Python程序代码:

输出结果:

例2:

Python程序代码:

输出结果

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