机器学习与CTA周报:期货之间联动性

主要结论

机器学习中证500神经网络策略

上周(2018.7.16-2018.7.20)

本周收益:1.16%

最大回撤:-0.41%

机器学习商品期货策略

上周收益:-1.65%

最大回撤:-2.53%

下周没有大概率看多的商品品种;

下周大概率看空的商品品种是:白糖。

机器学习与基本面的结合的商品策略

上周收益:-1.99%

最大回撤:-2.87%

下周大概率看多的商品品种是:燃油;

下周大概率看空的商品品种是:铅。

■风险提示:

根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。

正文

本周点评

本周股指期货继续震荡,日内反转非常的多,往往上午和下午走势反向。这给传统的趋势策略以很大的挑战,而机器学习类型策略由于不完全是趋势策略,所以往往能够有相对趋势策略更好的表现。

本周焦煤,螺纹钢,铁矿石都有上涨(小幅反弹)。可能是受资金面的影响或者是贸易战的余波的影响。

焦煤、焦炭、动力煤、铁矿石、螺纹钢是相互之间相关性非常高的品种。焦煤经过冶炼能成为焦炭,而焦炭是钢铁行业重要的还原剂和能源,因此对铁矿石和螺纹钢有着重大的影响。而动力煤和焦煤共同从煤炭而来,有着共同的渊源。所以这些相关性往往都在0.7-0.9之间。

策略追踪

(1)机器学习中证500神经网络策略

机器学习中证500神经网络策略指《机器学习与量化投资之二:避不开的那些事(1)》一文中所展示的策略

本周收益:1.16%

最大回撤:-0.41%

(2)机器学习商品期货策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二:避不开的那些事(3)》一文中所展示的策略

上周收益:-1.65%

最大回撤:-2.53%

根据模型给出的下列信号:

下周没有大概率看多的商品品种是;

下周大概率看空的商品品种是:白糖。

(3)机器学习与基本面结合的商品策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二:机器学习与基本面的结合》一文中所展示的策略

上周收益:1.99%

最大回撤:-2.87%

根据模型给出的下列信号:

下周大概率看多的商品品种是:燃油;

下周大概率看空的商品品种是:铅。

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