量化交易与机器学习第二十三篇

上周我们讨论了缠论与生活,本周我们继续讨论量化交易。

1,跨级别框架中的数据问题

去年的时候我尝试了通达信缠论跨级别实现方式,当时发现的问题高级别和低级别无法对应,中间发现一个奇怪的错误,中间放弃了。后来多次分析了从低级别合并k线到高级别k线再综合分析。

下图是从RB1810期货品种合并到日线的结果,将日线的日期保留为分钟的格式。大家可能对最后一个8月6日的数据有疑问,首先期货的夜盘是作为下一个交易日的,8月3日的下一个交易日是周期也就是8月6日 ,其次在21:55分之前看到的数据,日线没有完成。

在此过程中发现问题,8月3日五分钟级别的最低值是4129,但是通达信日线的最低值是4128,也就是通达信的日线数据不是从分钟数据合并生成的,很可能是单独采集的,分钟线和日线两者单独采集,这就造成了合成的日线和实际的日系两者不同的情况。这种存在细小的差异,对一般的分析没有很大差别,但是这也违背了缠论走势自我生长的原则。之前的奇怪的错误有了正确的答案。

2,结果的可视化

我们评价交易系统的好坏的时候,往往喜欢看资金曲线以及指标产生信号的位置好坏,其实指标的好坏最适合在现有的交易软件上体现,每天都在看,而且可以设置为是否发出声音,使得看盘不再无聊。

但是资金曲线的好坏,不单单是在图上显示就可以的。我遇到有卖交易系统的,把表现好的品种截取一段上升的资金曲线,卖给别人,贪图一点点小利,别人买回来之后发现根本不是那么回事。

在入门阶段用金钱换时间,在中间阶段自己探索用时间换金钱,再收获阶段不是想着如何获取暴利而是回归本心,半轮沧海上,一苇大江东。

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