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机器学习与CTA周报:本周行情有利于中高频策略

主要结论

机器学习中证500神经网络策略

上周(2018.8.20-2018.8.24)

本周收益:1.70%

最大回撤:-0.28%

机器学习商品期货策略

上周收益:2.14%

最大回撤:-0%

大概率看多的商品是白糖,焦炭;

大概率看空的商品是玉米。

机器学习与基本面的结合的商品策略

上周收益:5.70%

最大回撤:-0.65%

下周大概率看多的商品品种是:白银;

下周大概率看空的商品品种是:燃油。

■风险提示:

根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。

正文

本周点评

本周不论是工业品商品还是股指都没有走出方向。股指反复震荡,日内经常呈现W形,M形,V形等等。而股指的贴水也随着日内的波动呈现不断的增加和减小,放大了日内的波动。这使得大部分中高频策略都无法盈利。而低频策略由于一直持有或者空仓,反而没有什么亏损。

商品方面,前期上涨剧烈的商品,例如苹果,焦炭等等,日内均出现了4%左右剧烈调整。所以这样的行情对于隔日的趋势追踪策略会导致比较大的回撤。而日内策略由于持仓过夜,能够取得一定的盈利

策略追踪

(1)机器学习中证500神经网络策略

机器学习中证500神经网络策略指《机器学习与量化投资之二:避不开的那些事(1)》一文中所展示的策略

本周收益:1.70%

最大回撤:-0.28%

(2)机器学习商品期货策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二:避不开的那些事(3)》一文中所展示的策略

上周收益:2.14%

最大回撤:-0%

根据模型给出的下列信号:

没有大概率看多的商品;

大概率看空的商品是焦炭,白糖,螺纹钢。

(3)机器学习与基本面结合的商品策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二:机器学习与基本面的结合》一文中所展示的策略

上周收益:5.70%

最大回撤:-0.85%

根据模型给出的下列信号:

下周大概率看多的商品品种是:白银;

下周大概率看空的商品品种是:燃油。

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20180827B0IRHI00?refer=cp_1026
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