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机器学习与CTA周报:焦煤趋势结束但基本面尚存

主要结论

机器学习中证500神经网络策略

上周(2018.9.3-2018.9.7)

本周收益:2.45%

最大回撤:-0%

机器学习商品期货策略

上周收益:2.27%

最大回撤:-0.36%

大概率看多的商品是铁矿石,玻璃;

大概率看空的商品是焦煤,玉米。

机器学习与基本面的结合的商品策略

上周收益:-0.57%

最大回撤:-1.61%

下周大概率看多的商品品种是:沥青;

下周大概率看空的商品品种是:聚丙烯。

■风险提示:

根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。

正文

本周点评

本周焦煤焦炭的跌势持续了一周,特别是8.30的暴跌,代表之前的上涨趋势暂时告一段落。就基本面而言,焦炭的基本面并不差,下游钢厂对焦炭的采购积极性仍然较高,并且焦炭库存维持低位,所以焦炭基本面尚存。然而有趣的是,在8.30焦炭暴跌的同一时刻,动力煤却迎来的上涨。然而从基本面来看,相比之下,动力煤库存居高不下,下游需求低迷,根本不具备上涨的基础。

这充分说明了交易的难度,资金面不是,基本面也不是,交易盈利的手段。

策略追踪

(1)机器学习中证500神经网络策略

机器学习中证500神经网络策略指《机器学习与量化投资之二:避不开的那些事(1)》一文中所展示的策略

本周收益:2.45%

最大回撤:-0%

(2)机器学习商品期货策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二:避不开的那些事(3)》一文中所展示的策略

上周收益:2.27%

最大回撤:-0.36%

根据模型给出的下列信号:

大概率看多的商品是铁矿石,玻璃;

大概率看空的商品是焦煤,玉米。

(3)机器学习与基本面结合的商品策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二:机器学习与基本面的结合》一文中所展示的策略

上周收益:-0.57%

最大回撤:-1.61%

根据模型给出的下列信号:

下周大概率看多的商品品种是:沥青;

下周大概率看空的商品品种是:聚丙烯。

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20180903B0KAYW00?refer=cp_1026
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