量化交易与机器学习第二十六篇

上周我们讨论了止盈问题,最后我们得出结论,要在止损和止盈的规则下进行交易,这是后续讨论量化交易的基础。本周我们继续在此基础上讨论交易问题。

1,再说分类

上一篇我们说止盈的时候说,对趋势进行二元分类,要么上涨,要么下跌(默认承受震荡过程损失),对上涨过程中,每走过1个k线,止盈点就增加一个上涨因子的价格,当价格小于止盈价格的时候,就进行止盈。下跌过程同理反过来。这是一种分类方法,可能存在较多的不足,走势变化如同一个太极图,一条直线无论如何是无法将阴阳两个面分开的,那么我们需要有多不同的分类工具对市场分类。

对市场来说,分类需要短期走势、中期走势、长期走势三个视角来看待问题,短期走势影响长期走势,长期走势制约短期走势,阳中有阴,阴中有阳,相生相克的自然规律。

2,关于实践

我们按照短期均线,将走势分为阴阳两个方面,并用不同颜色的k线标志出来。

用中期均线对走势进行进一步分类,构成交易策略。

用长期均线确定不交易策略的仓位,顺势的仓位重,逆势仓位要轻。

在RB1901上效果图如下,能按图交易的交易者,对其中应该会深有体会。

3资金曲线图

绿色为自己曲线,红色为实际走势,可以看到资金曲线在平稳上升。

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