量化交易与机器学习第二十六篇

上周我们讨论了止盈问题，最后我们得出结论，要在止损和止盈的规则下进行交易，这是后续讨论量化交易的基础。本周我们继续在此基础上讨论交易问题。

1，再说分类

上一篇我们说止盈的时候说，对趋势进行二元分类，要么上涨，要么下跌（默认承受震荡过程损失），对上涨过程中，每走过1个k线，止盈点就增加一个上涨因子的价格，当价格小于止盈价格的时候，就进行止盈。下跌过程同理反过来。这是一种分类方法，可能存在较多的不足，走势变化如同一个太极图，一条直线无论如何是无法将阴阳两个面分开的，那么我们需要有多不同的分类工具对市场分类。

对市场来说，分类需要短期走势、中期走势、长期走势三个视角来看待问题，短期走势影响长期走势，长期走势制约短期走势，阳中有阴，阴中有阳，相生相克的自然规律。

2，关于实践

我们按照短期均线，将走势分为阴阳两个方面，并用不同颜色的k线标志出来。

用中期均线对走势进行进一步分类，构成交易策略。

用长期均线确定不交易策略的仓位，顺势的仓位重，逆势仓位要轻。

在RB1901上效果图如下,能按图交易的交易者，对其中应该会深有体会。

3资金曲线图

绿色为自己曲线，红色为实际走势，可以看到资金曲线在平稳上升。