机器学习与CTA周报：股指策略大幅盈利

主要结论

机器学习中证500神经网络策略

上周（2018.10.8-2018.10.12）

本周收益：9.18%

最大回撤：-1.32%

机器学习商品期货策略

上周收益：0.59%

最大回撤：-0.69%

下周大概率没有看多的商品；

下周大概率看空的商品是白糖，玉米。

机器学习与基本面的结合的商品策略

上周收益：0.72%

最大回撤：-2.89%

下周大概率看多的商品品种是：燃油；

下周大概率看空的商品品种是：热轧卷板。

■风险提示：

根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。

正文

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本周点评

本周股指由于贸易战的影响，剧烈波动，并且日内形成的趋势很好，所以股指期货策略效果很好，收益9.18%，特别是倒数第二两天。因为在很多时候，在这么剧烈的波动下，会犯错误的是人，因此策略才能赚到这么高的收益（量化策略赚的永远是人的钱）。

这衍生出另一个问题，量化交易非常重要的一点是遵守纪律（在假设程序正确的情况下），而在程序亏损的时候，人非常有干预的冲动。在大幅波动的行情下，瞬时的亏损极有可能会发生，导致人在短时间内控制不住自己，对策略进行干预。统计上来说，一旦干预，通常会导致亏损。

策略追踪

（1）机器学习中证500神经网络策略

机器学习中证500神经网络策略指《机器学习与量化投资之二：避不开的那些事（1）》一文中所展示的策略

本周收益：9.18%

最大回撤：-1.32%

（2）机器学习商品期货策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二：避不开的那些事（3）》一文中所展示的策略

上周收益：0.59%

最大回撤：-0.69%

根据模型给出的下列信号：

下周没有大概率看多的商品；

下周大概率看空的商品是白糖，玉米。

（3）机器学习与基本面结合的商品策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二：机器学习与基本面的结合》一文中所展示的策略

上周收益：0.72%

最大回撤：-2.89%

根据模型给出的下列信号：

下周大概率看多的商品品种是：燃油；

下周大概率看空的商品品种是：热轧卷板。