机器学习与CTA周报:股指策略大幅盈利

主要结论

机器学习中证500神经网络策略

上周(2018.10.8-2018.10.12)

本周收益:9.18%

最大回撤:-1.32%

机器学习商品期货策略

上周收益:0.59%

最大回撤:-0.69%

下周大概率没有看多的商品;

下周大概率看空的商品是白糖,玉米。

机器学习与基本面的结合的商品策略

上周收益:0.72%

最大回撤:-2.89%

下周大概率看多的商品品种是:燃油;

下周大概率看空的商品品种是:热轧卷板。

■风险提示:

根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。

正文

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本周点评

本周股指由于贸易战的影响,剧烈波动,并且日内形成的趋势很好,所以股指期货策略效果很好,收益9.18%,特别是倒数第二两天。因为在很多时候,在这么剧烈的波动下,会犯错误的是人,因此策略才能赚到这么高的收益(量化策略赚的永远是人的钱)。

这衍生出另一个问题,量化交易非常重要的一点是遵守纪律(在假设程序正确的情况下),而在程序亏损的时候,人非常有干预的冲动。在大幅波动的行情下,瞬时的亏损极有可能会发生,导致人在短时间内控制不住自己,对策略进行干预。统计上来说,一旦干预,通常会导致亏损。

策略追踪

(1)机器学习中证500神经网络策略

机器学习中证500神经网络策略指《机器学习与量化投资之二:避不开的那些事(1)》一文中所展示的策略

本周收益:9.18%

最大回撤:-1.32%

(2)机器学习商品期货策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二:避不开的那些事(3)》一文中所展示的策略

上周收益:0.59%

最大回撤:-0.69%

根据模型给出的下列信号:

下周没有大概率看多的商品;

下周大概率看空的商品是白糖,玉米。

(3)机器学习与基本面结合的商品策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二:机器学习与基本面的结合》一文中所展示的策略

上周收益:0.72%

最大回撤:-2.89%

根据模型给出的下列信号:

下周大概率看多的商品品种是:燃油;

下周大概率看空的商品品种是:热轧卷板。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20181015B0H6FA00?refer=cp_1026
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