机器学习与CTA周报:本周行情不适合中频策略

主要结论

机器学习中证500神经网络策略

上周(2018.10.15-2018.10.19)

本周收益:2.80%

最大回撤:-3.80%

机器学习商品期货策略

上周收益:-1.82%

最大回撤:-1.82%

下周大概率看多的商品是螺纹钢,动力煤;

下周大概率看空的商品是白糖,玉米。

机器学习与基本面的结合的商品策略

上周收益:4.58%

最大回撤:-0%

下周大概率看多的商品品种是:焦炭;

下周大概率看空的商品品种是:线材。

■风险提示:

根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。

正文

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本周点评

本周股指先抑后扬,在10月8号之后,很少有如此大规模的普涨。在本周最后一个交易日大涨之前,大盘更多的是在磨底的反复胶着中来回震荡,伴随着经常的突然拉升和长时间的阴跌。这给以中频为主的量化策略以很大的挑战。中频为主的量化策略偏好连续而稳定的价格变化,对于突然的拉升往往不能又很好的表现。这解释了机器学习中证500神经网络策略本周的大幅回撤。

策略追踪

(1)机器学习中证500神经网络策略

机器学习中证500神经网络策略指《机器学习与量化投资之二:避不开的那些事(1)》一文中所展示的策略

本周收益:-2.80%

最大回撤:-3.80%

(2)机器学习商品期货策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二:避不开的那些事(3)》一文中所展示的策略

上周收益:-1.82%

最大回撤:-1.82%

根据模型给出的下列信号:

下周大概率看多的商品螺纹钢,动力煤;

下周大概率看空的商品是白糖,玉米。

(3)机器学习与基本面结合的商品策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二:机器学习与基本面的结合》一文中所展示的策略

上周收益:4.58%

最大回撤:-0%

根据模型给出的下列信号:

下周大概率看多的商品品种是:焦炭;

下周大概率看空的商品品种是:线材。

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