机器学习与CTA周报：本周行情不适合中频策略

主要结论

机器学习中证500神经网络策略

上周（2018.10.15-2018.10.19）

本周收益：2.80%

最大回撤：-3.80%

机器学习商品期货策略

上周收益：-1.82%

最大回撤：-1.82%

下周大概率看多的商品是螺纹钢，动力煤；

下周大概率看空的商品是白糖，玉米。

机器学习与基本面的结合的商品策略

上周收益：4.58%

最大回撤：-0%

下周大概率看多的商品品种是：焦炭；

下周大概率看空的商品品种是：线材。

■风险提示：

根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。

正文

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本周点评

本周股指先抑后扬，在10月8号之后，很少有如此大规模的普涨。在本周最后一个交易日大涨之前，大盘更多的是在磨底的反复胶着中来回震荡，伴随着经常的突然拉升和长时间的阴跌。这给以中频为主的量化策略以很大的挑战。中频为主的量化策略偏好连续而稳定的价格变化，对于突然的拉升往往不能又很好的表现。这解释了机器学习中证500神经网络策略本周的大幅回撤。

策略追踪

（1）机器学习中证500神经网络策略

机器学习中证500神经网络策略指《机器学习与量化投资之二：避不开的那些事（1）》一文中所展示的策略

本周收益：-2.80%

最大回撤：-3.80%

（2）机器学习商品期货策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二：避不开的那些事（3）》一文中所展示的策略

上周收益：-1.82%

最大回撤：-1.82%

根据模型给出的下列信号：

下周大概率看多的商品螺纹钢，动力煤；

下周大概率看空的商品是白糖，玉米。

（3）机器学习与基本面结合的商品策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二：机器学习与基本面的结合》一文中所展示的策略

上周收益：4.58%

最大回撤：-0%

根据模型给出的下列信号：

下周大概率看多的商品品种是：焦炭；

下周大概率看空的商品品种是：线材。