机器学习与CTA周报：股指反弹与商品分化

主要结论

机器学习中证500神经网络策略

上周（2018.10.22-2018.10.26）

本周收益：4.32%

最大回撤：-0.60%

机器学习商品期货策略

上周收益：-0.07%

最大回撤：-0.52%

下周大概率看多的商品是焦煤；

下周大概率看空的商品是玉米。

机器学习与基本面的结合的商品策略

上周收益：3.46%

最大回撤：-1.01%

下周大概率看多的商品品种是：线材；

下周大概率看空的商品品种是：PTA。

■风险提示：

根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。

正文

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本周点评

本周股指先扬后抑。首日趋势较好，因此得益于隔夜多头，机器学习股指期货策略在首日大幅盈利。之后由于股指反复震荡，并未有其他盈利。

商品方面，苹果和鸡蛋本周末大幅上涨，鸡蛋刷新年内高位。白糖在之前外盘带动上涨下也冲高，但是最终回落。工业品走势分化，焦煤，铁矿石创新高，而其他金属和黑色大幅下跌。北京对环保的放松可能是其他金属和黑色价格下跌的原因。政策方面，PTA期货将在11月30号正式引入境外交易者，可能会对价格走势有一定影响。

策略追踪

（1）机器学习中证500神经网络策略

机器学习中证500神经网络策略指《机器学习与量化投资之二：避不开的那些事（1）》一文中所展示的策略

本周收益：4.32%

最大回撤：-0.60%

（2）机器学习商品期货策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二：避不开的那些事（3）》一文中所展示的策略

上周收益：-0.07%

最大回撤：-0.52%

根据模型给出的下列信号：

下周大概率看多的商品焦煤；

下周大概率看空的商品是玉米。

（3）机器学习与基本面结合的商品策略

机器学习商品期货策略指《机器学习与量化投资之二：机器学习与基本面的结合》一文中所展示的策略

上周收益：3.46%

最大回撤：-1.01%

根据模型给出的下列信号：

下周大概率看多的商品品种是：线材；

下周大概率看空的商品品种是：PTA。