VN.Py——DataRecorder引擎

今天,聊聊DataRecorder引擎,该引擎的功能是将tick数据及拼接的1 min bar数据存入数据库中,整套设计还是很不错的,但也说说小编认为的可优化方向,下面还是一图胜千言:

在使用该引擎前,请先在DR_setting.json中进行配置,在其中,我们应配置需要收集的合约以及相应的主力合约。既然要收集数据,那么必然要先订阅行情。这里会涉及到不同gateway接口下,向接口订阅行情的请求格式问题,如果是CTP接口,提交具体合约名即可订阅,但若是华宝LTS,则不仅需要具体合约名,还需要所属交易所,IB接口又更加复杂了,这些都涉及到业务逻辑吧。

OK,吐下槽点吧,这个数据收集引擎,在合约配置上是完全手动的,你需要收集的具体合约,必须配置上才能收集,假如你希望完整收集合约挂牌来的数据,你得知道它何时挂牌吧。另外像主力合约数据的收集,你得知道换月点并改变当前主力合约的具体合约代码吧,在最普通的交易中,我们一般映射到当下主力合约进行交易。OK,所以的这些都得手动配置,在这方面,小编觉得是有很大优化空间的,是否可以自动些呢。

另外,该引擎只能收集Tick及1 Min Bar数据,是否考虑定制其它周期频率的数据呢,只要照猫画虎即可,最后感谢原作者的开源贡献,收获很多。

好了,行文虽短,也希望大家共同进步,欢迎指正。

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