矩阵中的回归模组

虽然,SAS的语法中有许多功能可以完成各种实证功能,但是要进入到进阶的计量,使用矩阵进行运算仍然是比较便捷的。

而实际上,SAS本身也有许多矩阵模组供用户利用,只要经过些许的修改,就能够快速的完成,因此,SAS之家推出proc iml的系列。

本篇推文分享介绍SAS中内建的回归模块(SAS之家经过局部修正)+cluster stderr 的做法

并且进一步介绍利用该模块进行固定效应的做法

首先,虚拟出1百万笔观测值的数据

以下为SAS之家在SAS的帮助文件中,cluster stderr的模块

标注红色的部份,即为进行robust回归分析增添的部份

在该部份中,

此处 设定了要进行cluster stderr的部份

ctime为 cluster by time的时间变量(仅能单一)

cfirm为cluster by firm的公司变量(或者是行业变量)

在程序中 修改如下

标红的部份是修改的部份

实际上也不需要进行修正就可以使用

运行结果如下

在下次的推文中,SAS之家将这几次的语法进行了实证的做法

使用上只需要键入简单的语法 就可以完成研究

以下是本次推文中使用的程序

链接:https://pan.baidu.com/s/1c3oW8qW 密码:vblu

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  • 原文链接:http://kuaibao.qq.com/s/20180124G00MVG00?refer=cp_1026

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