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LV0

发表了文章 7天前2026-05-18 16:15:11

Python 跨时区行情监控：基于 REST + WebSocket 的取值降级链方案（附腾讯云部署实践）

凌晨两点半，恒生指数在监控面板上已经两个多小时没动过了。程序没报错，心跳一秒一个，但用户盯了十分钟一条直线——第一反应是你的程序卡死了。

Qtick 7天前2026-05-18 16:15:11

rest、python、websocket

发表了文章 17天前2026-05-08 16:16:55

别让你的AI交易策略，倒在不可靠的数据管道上：基于腾讯云的MCP行情接入方案

摘要：当你的Claude Code能30秒写完一个均线交叉策略，却无法直接查询实时行情时，MCP协议提供了标准的感知层方案。然而，学术审计发现97.1%的公共M...

Qtick 17天前2026-05-08 16:16:55

MCP、websocket

发表了文章 2026-04-042026-04-04 14:24:06

在腾讯云上实时计算移动平均线：避坑指南与 Flink 实战

这些问题的根源，往往不是策略本身，而是实时指标计算的技术细节——窗口选错了、乱序没处理、复权没对齐、状态管理爆炸。

Qtick 2026-04-042026-04-04 14:24:06

websocket

发表了文章 2026-04-032026-04-03 15:36:19

Yahoo Finance、akshare、Polygon 数据太乱怎么办？美股行情清洗实战：字段映射、时间对齐、复权处理

用 yfinance 拉数据，发现 Adj Close 和 Close 有时候一样，有时候不一样，到底该信哪个？

Qtick 2026-04-032026-04-03 15:36:19

数据清洗

发表了文章 2026-04-012026-04-01 10:25:57

实时行情系统的第一道槛：如何应对数据源的“限流”与“断流”

在构建实时行情系统的第一天，你满怀信心地申请了一个免费数据源的 API Key，写了一个简单的 Python 脚本开始拉取数据。前 10 分钟一切顺利，你甚至开...

Qtick 2026-04-012026-04-01 10:25:57

后端

发表了文章 2026-03-302026-03-30 15:32:27

基于腾讯云 CVM + TickDB 构建全球资产配置数据底座

做投资，最怕把鸡蛋放在一个篮子里。前两年美股大涨，满仓科技股的投资者赚得盆满钵满；但去年利率飙升，纳斯达克跌了30%，如果账户里只有美股，回撤就难以承受。反过来...

Qtick 2026-03-302026-03-30 15:32:27

websocket

发表了文章 2026-01-302026-01-30 11:53:07

2026 美股行情 API 选型指南：Polygon、Alpha Vantage 与 TickDB 深度横评

在开发交易工具或量化策略时，选择一个靠谱的数据源（Data Provider）往往是第一道坎。

Qtick 2026-01-302026-01-30 11:53:07

python、websocket

发表了文章 2026-01-272026-01-27 16:53:20

[技术洞察] 2026 金融行情架构演进：云原生时代的 API 设计与开发者体验重构

在 2026 年的今天，云原生已成为企业IT架构的标配。我们习惯了通过 RESTful API 或 gRPC 秒级调用云组件，习惯了 Stripe 和 Twil...

Qtick 2026-01-272026-01-27 16:53:20

python、websocket

发表了文章 2026-01-232026-01-23 16:43:19

2026 量化架构演进：从“爬虫轮询”到“统一网关”的实战选型

面对 2026 年日益严峻的数据合规环境与雅虎财经等免费源的失效，个人量化开发者急需从“单机爬虫”向“云原生网关”转型。本文从技术架构角度对比 5 种主流数据源...

Qtick 2026-01-232026-01-23 16:43:19

python、websocket

发表了文章 2026-01-212026-01-21 16:16:19

[架构复盘] 吞吐量提升 100 倍：我用 Go 重构了“A股+美股”全市场行情网关

时间：上周一，北京时间 09:30:05 坐标：量化实盘服务器 (AWS c5.xlarge)

Qtick 2026-01-212026-01-21 16:16:19

websocket、python、go

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