用户12497719

文章/答案/技术大牛

发布

LV0

发表了文章 1天前2026-07-11 17:15:52

下载的期货行情数据到底能细到什么程度？聊聊Level 2和Tick

最近在折腾量化策略，数据源这块真是踩了不少坑。尤其是期货数据，光知道“五档行情”、“Tick”这些词儿不够，真用起来才发现水深得很。今天就把我最近研究的一些数据...

用户12497719 1天前2026-07-11 17:15:52

数据库

发表了文章 6天前2026-07-06 12:06:03

聊聊下载的港股高频逐笔和十档tick数据里到底有什么

昨晚跑回测又把内存给撑爆了，一看原来是处理港股Level2的tick数据时没注意。这东西数据量是真的大，但里面的信息也确实多。今天就来盘一盘，这些高频数据到底包...

用户12497719 6天前2026-07-06 12:06:03

数据库

发表了文章 7天前2026-07-05 17:15:32

沪深股票Level2行情数据详解量化下载笔记逐笔毫秒级别数据

昨晚跑因子又把内存给爆了，查了下是数据源的问题，处理Tick数据真是个体力活。今天就来聊聊我平时用的这个数据源，看看里面到底包含了哪些内容，也顺便给想研究高频数...

用户12497719 7天前2026-07-05 17:15:32

数据库

发表了文章 8天前2026-07-04 16:47:02

如何下载沪深股票市场的行情数据，包括委托、成交、订单薄、沪深股票、etf、可转债、指数五档订单薄数据，买一到买五、卖一到卖五历史行情数据笔记

排查下来发现是处理高频行情数据时没控制好。现在很多研究都绕不开这些细颗粒度的数据，但说实话，刚接触的时候真是一头雾水，委托、成交、订单薄，听着就晕。今天干脆把常...

用户12497719 8天前2026-07-04 16:47:02

数据挖掘

发表了文章 9天前2026-07-03 10:31:29

港股高频数据：逐笔成交与十档订单簿详解

最近在折腾量化策略，硬盘里塞满了各种CSV文件。今天想专门聊聊其中两个“硬盘杀手”——港股的逐笔成交和十档订单簿历史数据。这些数据对于理解盘口动态和资金流向至关...

用户12497719 9天前2026-07-03 10:31:29

数据库

发表了文章 12天前2026-06-30 17:51:56

国内外期货历史逐笔成交和分钟数据里到底有什么？

最近在折腾期货策略回测，数据这块真是踩了不少坑。尤其是Tick级别的逐笔成交数据，文件大得吓人，处理起来也麻烦。后来发现，很多平台的数据要么不全，要么字段不清晰...

用户12497719 12天前2026-06-30 17:51:56

数据库

发表了文章 13天前2026-06-29 11:06:12

港股逐笔成交与十档订单簿Tick数据详解

昨晚因子回测又卡死了，查了下是数据量太大，内存直接爆满。后来发现是Tick数据没处理好，这玩意儿真是又爱又恨。今天就来详细聊聊港股市场这两类核心的高频数据，看看...

用户12497719 13天前2026-06-29 11:06:12

数据库

发表了文章 21天前2026-06-21 17:49:28

CMES金融数据库能下载哪些期货数据？一次讲清楚

昨晚跑策略回测，又差点把内存撑爆了。复盘了一下，问题出在数据源上。之前图省事，用的数据要么字段不全，要么不是标准清洗过的，自己处理起来费时费力还容易出错。

用户12497719 21天前2026-06-21 17:49:28

数据挖掘

发表了文章 26天前2026-06-16 10:29:44

国内外主要的期货、期权交易所LME、HKEX、CME、CBOT 等等逐笔数据、分钟线数据下载分析笔记

那些海量的逐笔成交数据，一个合约一天下来轻轻松松几十万条。痛定思痛，干脆把数据库里能下到的数据种类和字段都捋了一遍，算是给自己做个备忘录，也分享给有同样需求的朋...

用户12497719 26天前2026-06-16 10:29:44

数据库

发表了文章 27天前2026-06-15 07:59:13

分享CMES金融数据库里有个“股票涨跌停明细”的数据集分析经验

昨晚整理数据源，看到CMES金融数据库里有个“股票涨跌停明细”的数据集，挺有意思的。平时看盘只知道涨停跌停，背后这些具体的动态时间点，其实对复盘和做因子分析帮助...

用户12497719 27天前2026-06-15 07:59:13

数据库

发表了文章 2026-06-112026-06-11 11:39:59

期货五档tick数据下载教程期权五档高频历史数据以及分钟量化回测下载

昨晚跑策略又把服务器内存给干满了，一看日志，好家伙，又是高频数据惹的祸。做量化的朋友应该都懂，数据质量直接决定了策略是印钞机还是碎纸机。今天不聊策略，就聊聊我平...

用户12497719 2026-06-112026-06-11 11:39:59

数据库

发表了文章 2026-06-092026-06-09 18:04:33

Level 2逐笔成交历史数据下载方法笔记

今天就干脆把之前研究过的几类行情数据捋一捋，主要是Level 2的逐笔成交、十档/五档行情，还有分钟高频数据。这些数据源，很多平台都提供，但格式和字段的完整性差...

用户12497719 2026-06-092026-06-09 18:04:33

数据库

发表了文章 2026-06-082026-06-08 12:16:00

港股和美股分钟以及逐笔tick本地数据下载和分析

分析港股分钟级别的行情数据，一般采用本地数据更快，因为绝大部分数据库提供数据量有限制，比如只能一个月的。只有将数据下载到本地才能快速回测，我本地是储存了2011...

用户12497719 2026-06-082026-06-08 12:16:00

数据库

发表了文章 2026-06-052026-06-05 16:39:31

股票逐笔和十档Tick数据今天就跟大家聊聊这些高频数据包里到底装了些什么

做量化这行已经有好多年了，从一开始自己写代码分析到现在十几个agent共同配合自动分析，中间踩了很多坑。这里我大概总结了一下，数据坑、代码坑、接口坑、agent...

用户12497719 2026-06-052026-06-05 16:39:31

数据库

发表了文章 2026-06-012026-06-01 11:52:57

美股和港股分钟线、Tick和十档行情下载和分析笔记

昨晚因子回测又把内存跑崩了，排查了半天发现是数据源的问题。之前图省事用的免费数据，清洗起来简直噩梦，字段缺失、格式混乱，一个简单的策略回测，80%的时间都在处理...

用户12497719 2026-06-012026-06-01 11:52:57

数据库

发表了文章 2026-05-312026-05-31 14:18:31

美股和港股的量化笔记-从下载逐笔tick到合成分钟

做量化回测，选对数据源和数据类型真的太重要了，搞不好就是白忙活一场。今天就来聊聊我平时会用到的几种高频数据，主要是美股和港股的，看看它们里面到底有什么，应该怎么...

用户12497719 2026-05-312026-05-31 14:18:31

数据库

发表了文章 2026-05-292026-05-29 15:33:23

Level 2高频数据这个“硬盘杀手”

Level 2高频数据这个“硬盘杀手”。最近正好在用，顺手整理一下CMES金融数据下载页上那些期货和股票的高频数据到底长啥样，给想折腾的朋友提个醒。

用户12497719 2026-05-292026-05-29 15:33:22

数据库

发表了文章 2026-05-272026-05-27 10:58:49

数据主要分两大类，一个是五档行情，另一个是Level 2逐笔

昨晚跑因子又把内存给干爆了，一看原来是Level 2的逐笔数据没处理好。今天就跟大家盘盘这类高频数据到底有啥，以及怎么用代码把它“请”下来。

用户12497719 2026-05-272026-05-27 10:58:49

数据库

发表了文章 2026-05-252026-05-25 12:05:48

今天简单聊聊我常用的几个数据源代码接口

最近在折腾高频策略，发现数据这块真是个大坑。尤其是Tick和Level2，动不动就是几百G，硬盘都顶不住。今天简单聊聊我常用的几个数据源，主要是从数据库下载的，...

用户12497719 2026-05-252026-05-25 12:05:48

数据库

发表了文章 2026-05-202026-05-20 14:36:56

手把手拆解期货期权高频数据，这些字段你都用上了吗？

做量化研究或者高频策略，离不开高质量的历史tick数据。最近在研究市场微观结构，发现一个挺实用的数据源，里面期货和期权的高频数据字段很全，整理出来供大家参考。

用户12497719 2026-05-202026-05-20 14:36:56

量化

个人简介

暂未填写公司和职称
暂未填写个人简介
暂未填写技能专长
暂未填写学校和专业
暂未填写个人网址
暂未填写所在城市
加入社区时间：2026-05-19

个人成就

获得 19 次赞同
文章被阅读 4.1K 次

关注了：0关注者：14