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最近在折腾高频策略,发现数据这块真是个大坑。尤其是Tick和Level2,动不动就是几百G,硬盘都顶不住。今天简单聊聊我常用的几个数据源,主要是从数据库下载的,...
做量化研究或者高频策略,离不开高质量的历史tick数据。最近在研究市场微观结构,发现一个挺实用的数据源,里面期货和期权的高频数据字段很全,整理出来供大家参考。
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