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计算移动窗口的指数加权平均值

计算移动窗口的指数加权平均值:

 Series/DataFrame.ewm(com=None, span=None, halflife=None, alpha=None, min_periods=0, 
  freq=None, adjust=True, ignore_na=False, axis=0) 
  • com:一个浮点数,以center of mass的方式给出了衰减因子。
  • span:一个浮点数,以span的方式给出了衰减因子。
  • halflife:一个浮点数,以halflife的方式给出了衰减因子:
  • alpha:一个浮点数,为光滑因子。这种方式直接给出了 α,要求 0<α<1
  • min_periods:一个整数。给出了窗口内有效值的数量。
  • adjust:一个布尔值。见下面的解释。
  • ignore_na:一个布尔值,如果为True,则计算权重时,忽略缺失值。

加权移动平均的计算公式为:

其中 x_t 为输入值。

  • adjust=True时,w_i=(1-α)^i ,此时:
  • adjust=False

它等价于

上式中的 α 有四种方式,其中最简单的就是直接设置 alpha参数。剩下的三种就是间接给出: