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计算移动窗口的指数加权平均值
计算移动窗口的指数加权平均值:
Series/DataFrame.ewm(com=None, span=None, halflife=None, alpha=None, min_periods=0,
freq=None, adjust=True, ignore_na=False, axis=0) com:一个浮点数,以center of mass的方式给出了衰减因子。
span:一个浮点数,以span的方式给出了衰减因子。
halflife:一个浮点数,以halflife的方式给出了衰减因子:
alpha:一个浮点数,为光滑因子。这种方式直接给出了 α,要求 0<α<1min_periods:一个整数。给出了窗口内有效值的数量。adjust:一个布尔值。见下面的解释。ignore_na:一个布尔值,如果为True,则计算权重时,忽略缺失值。
加权移动平均的计算公式为:
其中 x_t 为输入值。
- 当
adjust=True时,w_i=(1-α)^i ,此时:
- 当
adjust=False时
它等价于
上式中的 α 有四种方式,其中最简单的就是直接设置 alpha参数。剩下的三种就是间接给出:
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