概率学中的随机变量与分布

Random Variables

如果一个变量的值存在一个与之相关联的概率分布，则称该变量为“随机变量（Random Variable）”。数学上更严谨的定义如下：

设随机试验的样本空间为S={e}，X=X(e)是定义在样本空间S上的实值单值函数，称X=X(e)为随机变量。

一个最常见的随机数例子就是扔硬币，例如可以记正面为1，反面为0。更复杂的情况是扔10次硬币，记录出现正面的次数，其值可以为0到9之间的整数。

通常可以将随机变量分为离散型随机变量（Discrete Random Variable）和连续型随机变量（Continuous Random Variable），它们的分布方式则对应为离散分布（Discrete Distribution）与连续分布（Continuous Distribution）。

对于离散型随机变量X而言，若要掌握它的统计规律，则必须且只需知道X的所有可能可能取值以及取每一个可能值的概率。在概率论中，是通过分布律来表现的。其公式可以记为：

最简单的分布律为(0-1)分布，扔硬币的案例就属于这种离散分布，它的随机变量要么为0，要么为1，各自的概率均为50%。

连续分布

Continuous Distribution

对于连续型随机变量而言，可能的取值无法通过列举的方式展现；而且针对这样的随机变量，统计分析并不会针对某个具体随机变量出现的概率感兴趣，而是考虑某个随机变量区间，也即是说要研究随机变量所取的值落在一个区间的概率，这就引入了分布函数（Distribution Function）的概念。分布函数F(x)记作：

分布函数完整地描述了随机变量的统计规律性，如果我们已知随机变量X的分布函数F(X)，就知道X落在任一区间的概率。若以下公式成立，则称非负可积函数f(x)为概率密度函数(probability density function, pdf)，而此时的X则为连续型随机变量。

由于：

所以，连续型随机变量的概率密度函数是其分布函数的导数，即：

分布函数的公式牵涉到积分运算，可以简单地理解为：

若一个连续分布存在一个密度函数f，且h的值较小，则在x到x+h区间中值的概率约等于h*f(x)。

我们来看看均匀分布（Uniform Distribution）的概率密度函数。此时f(x)满足：

这个函数非常简单，随机变量X落到区间[a, b)的概率要么为0，要么为1/(b-a)。假设a=0，b=1，则Python实现该区间的概率密度函数为：

def uniform_pdf(x):
    return 1 if x >=0 and x < 1 else 0

如果h的值取值为0.1，实际上就相当于对[1, 0)取十等分。取其中一个区间[0.2, 0.3)，则随机变量落在这个区间中的概率就为1/10，即P(x)=h*f(x)，此时h为0.1, f(x)在[0.2, 0.3)区间返回1，故而P(x) = 0.1。

如果要获得随机变量小于或等于特定的某个数值的概率，即P(X<=x)，则可以使用累加分布函数(cumulative distribution funciton, cdf)。例如前面例子中的均匀分布，实现cdf即为：

def uniform_cdf(x)
    if x < 0:    return 0
    elif x < 1:  return x
    else:        return 1

正态分布

Normal Distribution

在连续型随机变量中，最重要的一种随机变量是具有钟形概率分布的随机变量。这种随机变量被称之为正态随机变量，对应的概率分布则被称之为正态分布(Normal Distribution)。正态分布是最重要的一种连续型分布，现实生活中有很多例子都满足正态分布的钟形曲线，例如人的身高，高个子和矮个子都是少数，中等身材的人居多；市场销售额，特别差的特别好都是少数，多数处于中间状态；学生在一个班级或年级中的成绩分布，同样如此。

正态分布的概率密度函数为：

python对该函数的实现：

def normal_pdf(x, mu=0, sigma=1):
    sqrt_two_pi = math.sqrt(2 * math.pi)
    return (math.exp(-(x-mu) ** 2 / 2 / sigma ** 2) / (sqrt_two_pi * sigma))    

下图是正态分布的pdf可视化展现，其中μ代表mean值，σ代表standard deviation。

该图形非常直观地展现了随机变量的分布情况与μ和σ之间的关系。可以发现，σ的值决定了钟形曲线的宽度，σ值越大，曲线约宽。而μ值则决定了钟形曲线的中心所在。

当μ为0且σ为1时，该正态分布则被称之为标准正态分布（standard normal distribution）。此时，若用φ(x)表示概率密度函数，用Φ(x)表示分布函数。则公式为：

正态分布的cdf不是一个初等函数，在python中可以调用math库中的erf来实现。erf即误差函数(error function)，或者称之为Gauss error function。它的公式被定义为：

python实现的正态分布函数为：

def normal_cdf(x, mu=0, sigma=1):
    return (1 + math.erf((x - mu) / math.sqrt(2) / sigma)) / 2

对正态分布函数进行可视化，显示的图形为S形曲线（sigmoid shape），如下图所示：

中心极限定理

Central Limit Theorem

正态分布之所以有用，主要的原因就在于中心极限定理。简单来讲，当样本数据的量足够大，且彼此之间相互独立，则样本均值X的分布接近正态分布，均值等于μ，而标准差等于

。

《概率论与数理统计》在介绍中心极限定理时写道：

在客观实际中有许多随机变量，它们是由大量的相互独立的随机因素的综合影响所形成的，其中每一个别因素在总的影响中所起的作用都是微小的。这种随机变量往往近似地服从正态分布。这种现象就是中心极限定理的客观背景。

事实上，中心极限定理并非只有一个，在统计学中，常常把证明其极限分布为正态分布的定理都统称为中心极限定理。最早的中心极限定理是在18世纪初由德莫佛证明的，即二项分布以正态分布为其极限分布的定理。前面介绍的中心极限定理则是19世纪20年代林德伯格和勒维证明的，即“在任意分布的总体中抽取样本，其样本均值的极限分布为正态分布”。

中心极限定理对于统计学而言意义深远，因为要从一个总体中收集所有的数据是很难操作或者不可行的，而基于中心极限定理，我们可以从总体中获取数据的子集，然后对这个样本进行统计分析，以得到总体的结论。从随机变量的角度来讲，我们要考虑的随机变量可以表示为很多个独立的随机变量之和。例如在物理实验中，测量误差是由许多观察不到的微小误差合成的，它们往往近似地服从正态分布。

因此，说正态分布为“分布之王（the king of distribution）”似乎也不为过；而中心极限定理也被许多人推认为是概率论中的首席定理。