Chainlink 对 Luna 报价失误分析

本文作者：Ashton[1]

0x01 Luna 价格崩了，借贷应用躺枪了

近期 Luna 是圈内最热门的话题了，其价格从最高的 100 多美金，直接跌倒不到 0.000001 美金，后面又涨了 100 多倍到 0.000X 美金。

当大家都在分析 Luna 本身时，币安链上最大的借贷应用 Venus 却出事了，有人存入大量的 Luna，借走了大量资产，导致平台坏账。Venus 使用业界头部预言机 Chainlink[2] 作为价格源，当时 Luna 的价格在 0.01 美金左右，但从 Chainlink 拿到的报价却停留在了 0.107 美金。

Chainlink 的报价居然停止工作了

0x02 Chainlink 的回应

按照 Chainlink 官方回应，停止报价的原因是因为 Luna 的价格波动超出了正常范围，触发了内置的熔断机制，这是协议抗风险的一种措施。

只是这个抗风险的措施却带来了实实在在的损失，也是滑稽。

官方的第二个回应，是让 Luna 价格源 404（https://data.chain.link/bsc/mainnet/crypto-usd/luna-usd）了。

0x03 熔断代码分析

Chainlink 的价格都是最终由一个叫聚合器（Aggregator）的合约生成的，比如 ADA/BNB 的聚合器就是这个：https://bscscan.com/address/0x50204d36c231cd4f0de67545cd1e36c01336e46b#code 当报价节点报价时会调用这个合约的 transmit 函数，这个函数有下面的逻辑。

其实最核心的就是下面这句：

require(minAnswer <= median && median <= maxAnswer, "median is out of min-max range");

当生成的价格超过预设的一个价格范围后，报价会失败。 达到的效果就是价格会停留在上次成功报价不变。

这个价格范围是价格聚合器合约被创建时就通过构造函数设置好的。

// Lowest answer the system is allowed to report in response to transmissions
  int192 immutable public minAnswer;
  // Highest answer the system is allowed to report in response to transmissions
  int192 immutable public maxAnswer;

这两个变量被设置成了 immutable, 意味着只能被设置一次，之后不可更改。Chainlink 要紧急手动修复这个价格范围也就不可能了。

如果价格只是短期异常波动，这个设置并没什么问题，但是当价格像 Luna 这样正常单边超大幅波动时，问题就出现了，价格再也报不上来了。这个聚合器合约我看了一下又是不可升级的，意味着必须要替换合约才能修正价格范围了。

0x04 启示

1. 这个问题的根本原因是当价格剧烈波动时，预言机熔断了，应用端缺没熔断，导致悲剧发生。
2. 这是 Chainlink 预言机设计的严重漏洞，显然是当初没考虑到 Luna 这种情况的。
3. 对价格预言机来说，将某个币种价格波动永久限制在某个范围，感觉也是非常不合理的。这个价格范围应该根据某个算法定期修正。
4. 对预言机来说，当出现极端情况时，有两个选择，一个是暂停报价，一个是返回报价为 0，选用哪个策略应该由应用端决定。并返回标记告诉应用端目前是报价异常状态，方便应用端做熔断处理。
5. 对应用来说，当某个资产价格剧烈波动时，需要及时进行监控并在需要的时候进行熔断处理，对借贷应用来说，可能要暂停存款，及时清算，调整抵押率。

参考资料

[1]

Ashton: https://learnblockchain.cn/people/29

[2]

预言机 Chainlink: https://learnblockchain.cn/article/587