【推荐系统算法】PMF(Probabilistic Matrix Factorization)

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Mnih, Andriy, and Ruslan Salakhutdinov. “Probabilistic matrix factorization.” Advances in neural information processing systems. 2007.

本篇论文发表于2007年NIPS。Ruslan Salakhutdinov来自多伦多大学，16年转入CMU。Andriy Mnih同样来自多伦多大学，师从Hinton。PMF算法（Probabilistic Matrix Factorization）是现代推荐系统的基础算法之一。

##问题描述 设有 N N N个用户， M M M部电影。一个评分系统可以用 N × M N\times M N×M矩阵 R R R来表示。 推荐系统问题如下： R R R矩阵中只有部分元素是已知的（用户只给一部分电影打过分），且 R R R往往非常稀疏，需要求出 R R R缺失的部分。 除了推荐系统，这个模型也可以用来描述任意“成对”作用的系统。例如：由若干球队组成的联赛，两支球队间的历史比分即为 R R R的已知元素，需要预测尚未进行的比赛结果。这里 R R R是一个方阵。

##基本思路 本文采取low-dimensional factor模型，也称为low rank模型来处理这个问题。其核心思想是：用户和电影之间的关系（即用户对电影的偏好）可以由较少的几个因素的线性组合决定。

例子 用户是否喜欢一部电影取决于三个因素：是娱乐片还是文艺片，是外文片还是华语片，演员是否出名。 用三维向量x=[0.6, 1.0, -0.2]^T 来 描 述 一 个 用 户 （ 假 设 取 值 在 [ − 1 , 1 ] 之 间 ） ： 他 比 较 喜 欢 娱 乐 片 ， 只 看 外 文 片 ， 对 演 员 要 求 一 般 ， 小 众 一 点 更 好 。 对 于 一 部 电 影 ， 用 另 一 个 三 维 向 量 来 描 述 来描述一个用户（假设取值在[-1,1]之间）：他比较喜欢娱乐片，只看外文片，对演员要求一般，小众一点更好。 对于一部电影，用另一个三维向量来描述 来描述一个用户（假设取值在[−1,1]之间）：他比较喜欢娱乐片，只看外文片，对演员要求一般，小众一点更好。对于一部电影，用另一个三维向量来描述y=[0.9, -1.0, 0.8]^T ：这是一部众星云集的-国产-娱乐大作。 可以算出这个用户对于这部电影的喜好程度 r = x T y = − 2.06 r=x^T y =-2.06 r=xTy=−2.06 ：相当不喜欢。

用矩阵语言来描述，就是评分矩阵可以分解为两个低维矩阵的乘积 R = U T V R=U^T V R=UTV，其中 D × N D\times N D×N矩阵 U U U描述 N N N个用户的属性， D × M D\times M D×M矩阵 V V V描述 M M M部电影的属性。 根据矩阵秩的性质， R R R的秩不超过 U , V U,V U,V的最小尺寸 D D D。

实际上，由于系统噪音存在，不可能做出这样的完美分解，另外 R R R包含很多未知元素。所以问题转化为：

• 对一个近似矩阵进行分解 R ^ = U T V \hat R=U^TV R^=UTV
• 要求近似矩阵 R ^ \hat R R^在观测到的评分部分和观测矩阵 R R R尽量相似
• 为了防止过拟合，需要对 U , V U,V U,V做某种形式的约束

用贝叶斯观点来说， R R R是观测到的值， U , V U,V U,V描述了系统的内部特征，是需要估计的。

##基础PMF模型

使用如下两个假设

• 观测噪声（观测评分矩阵 R R R和近似评分矩阵 R ^ \hat R R^之差）为高斯分布
• 用户属性 U U U和电影属性 V V V均为高斯分布

利用第一个假设，可以写出完整观测矩阵的概率密度函数。其中 σ \sigma σ是观测噪声的方差，人工设定。 p ( R ∣ U , V ) = N ( R ^ , σ 2 ) = N ( U T V , σ 2 ) p(R|U,V )=N(\hat R,\sigma ^2 )=N(U^TV,\sigma ^2) p(R∣U,V)=N(R^,σ2)=N(UTV,σ2)

利用第二个假设，可以写出用户、电影属性的概率密度函数。其中 σ U , σ V \sigma_U, \sigma_V σU​,σV​是先验噪声的方差，人工设定。 p ( U ) = N ( 0 , σ U 2 ) , p ( V ) = N ( 0 , σ V 2 ) p(U)=N(0,\sigma_U ^2), p(V )=N(0,\sigma_V ^2) p(U)=N(0,σU2​),p(V)=N(0,σV2​)

综合以上两个概率密度函数，利用经典的后验概率推导，可以得到 p ( U , V ∣ R ) = p ( U , V , R ) / p ( R ) ∝ p ( U , V , R ) = p ( R ∣ U , V ) p ( U ) p ( V ) p(U,V|R)=p(U,V,R)/p(R)\propto p(U,V,R)=p(R|U,V)p(U)p(V) p(U,V∣R)=p(U,V,R)/p(R)∝p(U,V,R)=p(R∣U,V)p(U)p(V)

##基础PMF求解 最大化上述概率，则可以通过已有的观测矩阵 R R R估计出系统参数 U , V U,V U,V。

为了计算方便，对后验概率取对数 ln ⁡ p ( U , V ∣ R ) = ln ⁡ p ( R ∣ U , V ) + ln ⁡ p ( U ) + ln ⁡ p ( V ) \ln p(U,V|R)=\ln p(R|U,V) + \ln p(U) + \ln p(V) lnp(U,V∣R)=lnp(R∣U,V)+lnp(U)+lnp(V)

高斯分布公式及其对数形式： p ( x ) = 1 2 π σ exp ⁡ ( − ( x − μ ) 2 2 σ 2 ) p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) p(x)=2π ​σ1​exp(−2σ2(x−μ)2​) ln ⁡ p ( x ) = − ln ⁡ ( 2 π σ ) − ( x − μ ) 2 2 σ 2 \ln p(x)=-\ln (\sqrt{2\pi}\sigma) – \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} lnp(x)=−ln(2π ​σ)−2σ2(x−μ)2​

由于后验概率中的方差都是预设常数，故只有第二项和待优化的 U , V U,V U,V有关。 最大化上述对数后验概率，等价于最小化如下能量函数： E ( U , V ) = ( R − U T V ) 2 2 σ 2 + U T U 2 2 σ U 2 + V T V 2 2 σ V 2 E(U,V)=\frac{(R-U^TV)^2}{2\sigma^2}+\frac{U^TU^2}{2\sigma_U^2} + \frac{V^TV^2}{2\sigma_V^2} E(U,V)=2σ2(R−UTV)2​+2σU2​UTU2​+2σV2​VTV2​ 做参数替换约掉一个变量： E ( U , V ) = 1 2 ( R − U T V ) 2 + λ U 2 U T U 2 + λ V 2 V T V 2 E(U,V)=\frac{1}{2}(R-U^TV)^2+\frac{\lambda_U}{2}U^TU^2 + \frac{\lambda_V}{2}V^TV^2 E(U,V)=21​(R−UTV)2+2λU​​UTU2+2λV​​VTV2

如果系统先验方差 σ U , σ V \sigma_U,\sigma_V σU​,σV​无穷大（即无法对系统参数做约束），则上式只剩第一项，退化为一个SVD分解问题。

刚才的几步推导中，为了书写简便实际上做了一些省略：矩阵的概率密度应该等于其元素概率密度的乘积。取对数之后，即等于其元素概率密度的和。 E ( U , V ) = 1 2 ∑ i j I i j ( R i j − U i T V j ) 2 + λ U 2 ∑ i U i T U i 2 + λ V 2 ∑ j V j T V j 2 E(U,V)=\frac{1}{2}\sum_{ij}I_{ij}(R_{ij}-U_i^TV_j)^2+\frac{\lambda_U}{2}\sum_iU_i^TU_i^2 + \frac{\lambda_V}{2}\sum_jV_j^TV_j^2 E(U,V)=21​ij∑​Iij​(Rij​−UiT​Vj​)2+2λU​​i∑​UiT​Ui2​+2λV​​j∑​VjT​Vj2​其中 R i j R_{ij} Rij​是标量， U i , V j U_i,V_j Ui​,Vj​都是维度为D的向量。后两项相当于约束了内部特征矩阵 U , V U,V U,V的范数。标记 I i j I_{ij} Iij​表示用户i是否对电影j评分。

最后，为了限制评分的范围，对高斯函数的均值施加logistic函数 g ( x ) = 1 / ( 1 + exp ⁡ ( − x ) ) g(x)=1/(1+\exp (-x)) g(x)=1/(1+exp(−x))，其取值在(0,1)之间。最终的能量函数是： E ( U , V ) = 1 2 ∑ i j I i j ( R i j − g ( U i T V j ) ) 2 + λ U 2 ∑ i U i T U i 2 + λ V 2 ∑ j V j T V j 2 E(U,V)=\frac{1}{2}\sum_{ij}I_{ij}(R_{ij}-g(U_i^TV_j))^2+\frac{\lambda_U}{2}\sum_iU_i^TU_i^2 + \frac{\lambda_V}{2}\sum_jV_j^TV_j^2 E(U,V)=21​ij∑​Iij​(Rij​−g(UiT​Vj​))2+2λU​​i∑​UiT​Ui2​+2λV​​j∑​VjT​Vj2​

至此，可以使用梯度下降方法，通过 ∂ E / ∂ U i k , ∂ E / ∂ V j k \partial {E}/\partial {U_{ik}}, \partial {E}/\partial {V_{jk}} ∂E/∂Uik​,∂E/∂Vjk​求解 U i , V j U_i, V_j Ui​,Vj​中的每一个元素。

需要估计的参数数量为 M × D + N × D M\times D + N\times D M×D+N×D。对于每一个参数，由于能量函数第一项只在有观测时需要计算，所以所需时间相对于观测数量为线性（？）。

性能 1998年至2005年Netflix数据，设定D=30，使用Matlab，在30分钟内完成训练。

控制模型复杂度

最简单的控制复杂度的方法是调整特征维度： D D D约大，模型越精确，但也越容易过拟合。 D D D应该和用户的打分数量相关：如果用户看过的电影多，则可以用较多特征来描述，可以使用较大的D。 但实际数据往往是不均衡的：电影爱好者给出的打分很多，而很多用户只会给一两部电影打分。

较好的方法是选择一个中等尺度的 D D D，之后调整 λ U = σ / σ U , λ V = σ / σ V \lambda_U=\sigma / \sigma_U, \lambda_V=\sigma / \sigma_V λU​=σ/σU​,λV​=σ/σV​。 σ \sigma σ大说明观测噪声大，则第一个误差项不靠谱， λ U \lambda_U λU​较大，应较多依赖后两个正则项：要求系统参数 U , V U,V U,V的绝对值较小；反之， σ U \sigma_U σU​大，说明系统参数本身方差大， λ U \lambda_U λU​较小，允许 U , V U,V U,V的绝对值较大

##带有自适应先验的PMF 先验的超参数(hyperparameter)： Θ U , Θ V \Theta_U, \Theta_V ΘU​,ΘV​可以从训练样本中估计。这两个 Θ \Theta Θ和前述 λ \lambda λ类似。 ln ⁡ p ( U , V , Θ U , Θ V ∣ R ) = ln ⁡ p ( R ∣ U , V ) + ln ⁡ p ( U ∣ Θ U ) + ln ⁡ p ( V ∣ Θ V ) + ln ⁡ p ( Θ U ) + ln ⁡ p ( Θ V ) \ln p(U,V,\Theta_U,\Theta_V|R)=\ln p(R|U,V) + \ln p(U|\Theta_U) + \ln p(V|\Theta_V)+\ln p(\Theta_U)+\ln p(\Theta_V) lnp(U,V,ΘU​,ΘV​∣R)=lnp(R∣U,V)+lnp(U∣ΘU​)+lnp(V∣ΘV​)+lnp(ΘU​)+lnp(ΘV​) 类似地，可以给 Θ U , Θ V \Theta_U,\Theta_V ΘU​,ΘV​设定先验，轮流对参数和超参数使用梯度下降或者EM算法更新。

##限制性PMF “用户是否给某部电影打过分”这个信息本身就能一定程度上说明用户的属性。Constrained PMF尝试把 I i j I_{ij} Iij​引入到模型中去。这也是本文的创新之处。

用 M × D M\times D M×D矩阵 W W W表述电影对用户的影响。其中第k行 W k W_k Wk​表示，如果用户看过第k部电影，则用户应该具有属性 W k W_k Wk​。

用户属性U由两部分组成：和之前相同的高斯部分 Y Y Y，以及 W W W用“看过”矩阵 I I I加权的结果。 U i = Y i + 1 ∑ k I i k ∑ k I i k W k U_i = Y_i + \frac{1}{\sum_kI_{ik}}\sum_kI_{ik}W_k Ui​=Yi​+∑k​Iik​1​k∑​Iik​Wk​

其中 W W W服从方差为 σ W \sigma_W σW​的0均值高斯分布。 在已知 R R R的情况下，同样用梯度下降方法可以求解 U , V , W U,V,W U,V,W。

下图用概率图模型表示基础PMF(左)和限定性PMF(右)：

【推荐系统算法】PMF(Probabilistic Matrix Factorization)

##实验 涉及的数据集如下 数据集 | 打分 | 用户 | 电影 ——– | — Netflix Train | 100,480K | 480K | 17K Netflix Valid | 1,408K | – | – Netflix Test | 2,817K | – | –

为了提高训练速度，采用了mini-batche方法：每100K个观测（用户给某部电影打分），更新一次待求参数。learning rate = 0.005， momentum = 0.9。

梯度下降的learning rate和momentum参见这个链接 简而言之，学习率决定每一步大小，动量避免曲折过于严重。

可以看出限定性PMF比基础PMF的优越性

【推荐系统算法】PMF(Probabilistic Matrix Factorization)

扩展

第6章总结中提到： Efficiency in training PMF models comes from finding only point estimates of model parameters and hyperparameters, instead of inferring the full posterior distribution over them. 这里的point estimation指的是只估计了 U , V , λ U , λ V U,V,\lambda_U,\lambda_V U,V,λU​,λV​的一个值，而没有估计它们的概率分布，所以大大提高了速度。但是其缺点是容易过拟合。 与之相对的，还可以使用贝叶斯估计，把系统参数当成一个随机变量。具体可以参看这篇博客：贝叶斯PMF，介绍同作者的这篇论文：

Salakhutdinov, Ruslan, and A. Mnih. “Bayesian probabilistic matrix factorization using markov chain monte carlo.” International Conference on Machine Learning 2008:880-887.

另外，如果需要考虑一些明确的从属信息，例如评分的用户身份、评分发生的时间等，可以参看这篇博客：DPMF，介绍这篇论文：

Adams, Ryan Prescott, George E. Dahl, and Iain Murray. “Incorporating side information in probabilistic matrix factorization with gaussian processes.” arXiv preprint arXiv:1003.4944 (2010).

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