Python 行情 API 接入：A 股全量数据与停牌处理验证

去年我做全市场选股策略时，回测和实盘的差距大到不能用滑点解释。策略逻辑没问题，交易成本假设没问题，回测框架也没问题。最后发现问题出在数据层——我以为的“全市场”，和数据源定义的“全市场”，不是一回事。