港股数据源选型：踩一个回测就假（富途/IBKR/TickDB）

回测里某个港股策略表现稳定，实盘跑了一个月，表现却对不上。 不是完全对不上，是那种“差异不大但一直在”的偏差。团队排查了三周——策略逻辑、滑点模型、手续费、执行延迟，全部查过。最后发现问题在数据层：数据源返回的港股代码是简写格式，而团队数据库里存的是五位格式。两个格式查出来的数据，部分重叠，部分不重叠。回测用的样本，比实际可交易的样本少了一批。