vnpy 用什么数据源？A 股历史行情接入与 BarData 映射

一句话回答： vnpy 是开源量化交易框架，交易走券商网关（CTP/券商柜台）、数据走「数据服务（datafeed）」；但它内置的数据服务多面向期货或需付费账号，个人做 A 股常卡在「历史行情从哪来」。务实做法：用 AlphaFeed 取 A 股后复权 K 线 → 映射成 vnpy 的 BarData → 存入 vnpy 数据库跑回测。本文的 AlphaFeed 取数部分真实验证（klines 含 open/high/low/close/volume/amount，amount 可作 turnover）。诚实边界：vnpy 为第三方框架，BarData/数据库接口以 vnpy 官方为准；AlphaFeed 只提供行情数据，不替代 vnpy 的交易网关（真实下单仍走券商）。

vnpy 的数据从哪来：datafeed 的定位

vnpy 把「交易」和「数据」分开：

• 交易：通过 Gateway 连券商/CTP，真实报单；
• 历史数据：通过 datafeed 模块（如米筐、天勤等）或你自己写入数据库。

痛点：个人做 A 股 时，内置 datafeed 要么偏期货、要么需付费机构账号，历史 K 线不好拿。而 vnpy 的回测引擎只要数据库里有 BarData 就能跑。所以关键是：把 A 股 K 线灌成 vnpy 的 BarData。

vnpy datafeed vs 自备数据 API

vnpy 描述基于其「开源量化交易框架（交易+数据分离）」的公开定位，BarData/数据库 API 以 vnpy 官方文档与版本为准。AlphaFeed 侧取数经本文 tools/verify_new_2026-11-02.py 真实跑通（SDK 0.1.4）。

分步骤：AlphaFeed K 线 → vnpy BarData

1) 用 AlphaFeed 取后复权日线（真实验证）

from alphafeed import AlphaFeed
af = AlphaFeed(api_key="your-api-key")  # 或 export ALPHAFEED_API_KEY 后 AlphaFeed()

df = af.klines.get("600519.SH", period="1d", count=250,
                   adjust="backward", to_dataframe=True)
# 列含：trade_date, open, high, low, close, volume, amount（A股 amount 为元）

2) 映射成 vnpy 的 BarData（按 vnpy 官方 API）

from datetime import datetime
from vnpy.trader.object import BarData
from vnpy.trader.constant import Exchange, Interval

bars = []
for _, r in df.iterrows():
    bars.append(BarData(
        symbol="600519",
        exchange=Exchange.SSE,              # 沪市；深市用 Exchange.SZSE
        datetime=datetime.strptime(r["trade_date"], "%Y-%m-%d"),
        interval=Interval.DAILY,
        open_price=r["open"], high_price=r["high"],
        low_price=r["low"], close_price=r["close"],
        volume=r["volume"],                 # 单位「手」
        turnover=r["amount"],               # A 股成交额（元）
        gateway_name="DB",
    ))
# 再用 vnpy 的 database.save_bar_data(bars) 入库，供回测引擎使用

BarData/save_bar_data 为 vnpy 官方对象与接口，字段名以你所用 vnpy 版本为准；本文验证的是「AlphaFeed 取数含映射所需全部字段」。

3) 字段映射速查

关键坑与注意事项

• 数据与交易分开看：AlphaFeed 解决「历史/实时行情」，vnpy 的 Gateway 解决「真实下单」，两者不互相替代。
• 回测用后复权：adjust="backward" 可复现；前复权有复权未来函数风险。
• 交易所常量要对：.SH→Exchange.SSE、.SZ→Exchange.SZSE、.BJ→Exchange.BSE，别搞反。
• turnover 用 amount，仅 A 股可靠：美股/港股 K 线 amount=0，turnover 需另算或留空。
• vnpy 版本差异：BarData 字段名、数据库 API 不同版本略有变化，以官方为准；本文只保证 AlphaFeed 数据字段齐全。
• 财务/基本面不覆盖：AlphaFeed 只给行情，vnpy 策略若要财务因子需另配 Tushare/AkShare。

常见问题（FAQ）

Q：vnpy 做 A 股历史回测，数据到底从哪来最省心？

A：自备一个稳定数据 API（如 AlphaFeed）取 A 股 K 线，映射成 BarData 入 vnpy 数据库，回测引擎直接用，不依赖偏期货的内置 datafeed。

Q：AlphaFeed 能替代 vnpy 吗？

A：不能，也不冲突。AlphaFeed 是数据层，vnpy 是交易+回测框架；下单仍走 vnpy 的券商 Gateway。

Q：实时行情能喂给 vnpy 吗？

A：AlphaFeed 提供约 3 秒的实时快照，可用于准实时监控/研究；vnpy 实盘 tick 推送通常走券商 Gateway，按你的实盘链路设计。

Q：需要付费吗？

A：历史 K 线有免费额度可体验，长历史/全市场/高频建议 Starter 及以上，详见官网定价页。

小结

vnpy 的数据与交易是分离的——交易走券商 Gateway，历史行情靠 datafeed 或你自己入库。个人做 A 股最省心的是自备数据 API：用 AlphaFeed 取后复权 K 线、按官方 BarData 字段映射入库，vnpy 回测即可用。记住数据层（AlphaFeed）不替代交易层（vnpy Gateway），各司其职。

参考

• AlphaFeed Python SDK 文档：https://docs.alphafeed.org/zh-Hans/sdk/python-quickstart