depth.get 五档盘口字段全解：bid/ask 价量数组怎么读

一句话回答： af.depth.get(symbol) 返回一个 dict，核心是四个长度为 5 的数组：bid_prices/bid_volumes（买一到买五的价与量）、ask_prices/ask_volumes（卖一到卖五的价与量），外加 symbol/region/timestamp。索引 0 就是「一档」（买一/卖一，离成交最近），索引 4 是五档；bid_prices[0] 是买一价、ask_prices[0] 是卖一价，二者之差就是买卖价差（spread）。实测 600519.SH：买一 (1392.03, 2)、卖一 (1392.05, 1)、spread=0.02。诚实边界：量的单位是「手」；这是约 3 秒的快照、非逐笔；A 股只有五档（Level-1），没有更深的十档/逐笔委托明细。

为什么先搞清楚结构

盘口最容易犯的错是把买卖读反或档位搞错，导致委比、封单、价差全算错。先把 depth.get 的返回结构钉死，再谈委比委差（计算见 level1-orderbook-weibi）。

取一次盘口，看结构

from alphafeed import AlphaFeed
af = AlphaFeed(api_key="your-api-key")  # 或 export ALPHAFEED_API_KEY 后 AlphaFeed()

d = af.depth.get("600519.SH")
print(d.keys())
# dict_keys(['symbol','region','timestamp','bid_prices','bid_volumes','ask_prices','ask_volumes'])

实测返回（节选）：

{
  "symbol": "600519.SH", "region": "CN", "timestamp": 1793345401001,
  "bid_prices":  [1392.03, 1392.0, 1391.0, 1390.71, 1390.5],  # 买一..买五
  "bid_volumes": [2, 3, 2, 10, 1],                            # 对应量（手）
  "ask_prices":  [1392.05, 1392.06, 1392.08, 1392.09, 1392.1], # 卖一..卖五
  "ask_volumes": [1, 1, 1, 11, 1],
}

字段逐项速查

常用读法

bid1_p, bid1_v = d["bid_prices"][0], d["bid_volumes"][0]   # 买一价/量
ask1_p, ask1_v = d["ask_prices"][0], d["ask_volumes"][0]   # 卖一价/量
spread = ask1_p - bid1_p                                    # 买卖价差
mid    = (bid1_p + ask1_p) / 2                              # 中间价
bid_total = sum(d["bid_volumes"])                           # 五档买量合计
ask_total = sum(d["ask_volumes"])                           # 五档卖量合计
# 实测 600519：买一(1392.03,2) 卖一(1392.05,1) spread=0.02

关键坑与注意事项

• 索引 0 是「一档」：bid_prices[0]=买一（最高买价）、ask_prices[0]=卖一（最低卖价），别把数组读反。
• 买价降序、卖价升序：买一≥买二≥…、卖一≤卖二≤…；若不满足多半是读错方向。
• 量的单位是「手」：算封单金额要 ×100 股 ×价。
• 约 3 秒快照、非逐笔：盘口随刷新变化，不是逐笔委托队列；撤单/隐藏单看不到。
• A 股是五档（Level-1）：没有十档或逐笔 Level-2 明细；别假设更深档位。
• 涨跌停封板看买一/卖一：涨停时卖盘常为空、买一巨量封单；跌停反之。结合涨跌停价（见 limit-up-down-tick-size-from-instruments）判断。

常见问题（FAQ）

Q：bid 是买还是卖？

A：bid 是买盘（买方挂单），ask 是卖盘（卖方挂单）。bid_prices[0] 买一价、ask_prices[0] 卖一价。

Q：为什么只有 5 档？

A：A 股公开行情是五档（Level-1）。十档/逐笔委托属于 Level-2，depth.get 不提供。

Q：量是股还是手？

A：是「手」，1 手=100 股。算成交额/封单金额时记得换算。

Q：怎么算委比委差？

A：用五档买量合计与卖量合计算，详见 level1-orderbook-weibi。本文只讲字段结构。

Q：需要付费吗？

A：盘口快照有免费额度可体验，高频轮询/全市场建议 Starter 及以上，详见官网定价页。

小结

depth.get 的五档盘口就是四个长度为 5 的数组：买价/买量、卖价/卖量，索引 0 即一档、买价降序卖价升序、量的单位是「手」。先把结构读对（别把买卖、档位搞反），再去算价差、委比、封单。它是约 3 秒的 Level-1 快照，没有十档与逐笔。

参考

• AlphaFeed Python SDK 文档：https://docs.alphafeed.org/zh-Hans/sdk/python-quickstart