
策略是在变好还是变坏，我坐在屏幕前是看不出来的。

11 月 11 日收盘后，一行字把我钉在椅子上：近 5 日 −7652，原池 −44。同样 6 笔，同样一套开仓条件，唯一的变量是一周前我把品种池从 9 个扩到了 13 个。

这篇文章讲这台每天 15:20 自己开机、自己回测、自己打分的体检机：7 个工作日里 6 天有对照，4 天判我改坏了；它顺带还查出 2 个我根本不知道存在的持仓。读完你能拿到一个判断标准——什么时候该信机器的自评，什么时候该怀疑它。

![七天自检账：6天对照2胜4负](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12863374/3687ad5dd3586e801ad574a970e96463.png)

## 收盘后它自己开了个会

这台体检机叫 daily-review.py，454 行，被监控主进程用 execFile 在 15:20 拉起，收盘后没人再碰键盘的时候开始干活。四件事：把新浪 5 分钟数据追加进本地库、用当前池和原池各跑一遍 5/10/20 日回测、做六项系统体检、写一份 md 加四条推送。

我认可的是它把对照组写死在了代码里，而不是留给我拍脑袋：

```
BASE9 = ['AP2701','SH2701','FU2701','MA2701','PP2701',
         'PL2612','SP2701','LC2701','LH2701']
```

这 9 个是我最早定下的品种。每天报告第一行就是「池 16→13」，第二行开始拿当前池去撞这 9 个。我改池子、调参数、加合约，它不管，它只负责把「你现在的样子」和「你原来的样子」摆在同一个屏幕上。

卡片最后会压成四行：池子数量、两个窗口的输赢、一行告警。我手机上看到的就是这四行——这也是后面那个坑的伏笔，四行之外的东西我一概看不见。

这件事我自己做不到。人一旦投入了改动，就会自动给改动找理由。

## 第一天的报告全是横杠

11 月 5 日第一份报告长这样：

```
【每日自检 11-05】池 14→12 · 数据至 11-05
近5日 无成交
近10日 无成交
近20日 无成交
```

三行「无成交」，表格里三行横杠。我先给了一个解释：池子刚换，5 日窗口里确实没成交，正常。这个解释第二天就被代码推翻。

第二天翻代码才发现不是。monitor.js 用 execFile 起 python，子进程的 PATH 里没有 node，回测里 `subprocess.run(['node','portfolio.js'])` 直接抛 FileNotFoundError，整段回测静默失败。日志里那行「完成：借参数:白银,锡,硅铁 |  | [落盘]」，中间那个空项就是它——本该打印回测结果的位置，什么都没打印出来。

一份全横杠的报告，看起来像没有成交，其实是没有计算。

同一周还有第二次静默失败。11 月 5 日网页持仓接入新品种，参数表里没登记，代码直接读 `.param` 抛 TypeError，整条信号计算挂掉，池子里那三个新品种全天零信号。修完在注释里留了原文：「原来这里直接读 .param 会抛 TypeError → evalSym 整条静默失败，池子里新品种全天零信号。」

两次都不是报错，都是安静。这让我改了一个习惯：现在我看报告先看有没有数字，再看数字对不对。

![第一份报告三行横杠与两次静默失败](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12863374/5b24725e573d4a2b993ffc1b782ede12.png)

## 它判我一周的改动是负分

把 7 天的近 5 日对照摊开，是这样一笔账：

| 日期 | 当前池 | 原池 9 个 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 11-06 | −18164 | −6988 | 更差 |
| 11-09 | −3384 | −3514 | 略好 |
| 11-10 | −6780 | −8239 | 略好 |
| 11-11 | −7652 | −44 | 更差 |
| 11-12 | +7516 | +10674 | 更差 |
| 11-13 | +5480 | +7414 | 更差 |

6 天里 2 天赢、4 天输。最难看的是 11 月 11 日：6 笔成交只赢 1 笔，胜率 17%，亏 7652，而原池同期同样方向只亏 44。差 7608 元，20 倍。

11 月 12 日更微妙：当前池赚了 7516，看着是好事，可原池赚 10674。不是亏钱，是少赚 3158，性价比 1.34 对 3.79。

我一直以为「多品种等于多机会」。这 6 天给我的答案是：多品种等于把参数摊薄，摊到新进来的四个品种身上，谁都没吃够。扩池子是我拍的板，判它不行的是一段没人情味的脚本。

我不缺会点头的工具，缺的是敢给我打负分的那一个。

三个窗口里，20 日那个我基本没见到过。7 天记录只有 11 月 6 日一天有数，129 笔；其余六天全空，本地 5 分钟库回溯不到那么远。我最想看的长期对照，它只给过我一次答案，剩下六天都在用 5 日和 10 日凑数。

## 空仓只是它自己以为

体检里有一项叫账实一致：程序自己的虚拟持仓，和网页账户快照对比。

7 天记录，7 天不一致，而且方向出奇地统一——程序永远是 0 个持仓，网页永远有 2 到 5 个。

| 日期 | 程序持仓 | 网页持仓 | 只在网页里有的 |
|---|---|---|---|
| 11-05 | 0 | 5 | 白银、生猪、硅铁、锡、甲醇 |
| 11-09 | 0 | 3 | 白银、生猪、锡 |
| 11-11 | 0 | 3 | 燃油、生猪、锡 |
| 11-13 | 0 | 2 | 苹果、不锈钢 |

最新的那份快照文件里写着：

```
"t": "2026-11-13 23:12:52",
"account": { "equity": 7862270.0, "base": 8862465.0 },
"holdings": [
  { "sym": "AP2701", "dir": "buy", "lots": 95 },
  { "sym": "SS2701", "dir": "buy", "lots": 108 }
]
```

苹果 95 手多头，不锈钢 108 手多头，实实在在挂在账户上。而程序那边，`"vpos": {}`，一个空对象。

报错会喊，空仓只会安静。

这张表还有个细节：「仅我有」7 天全是「无」。程序不会自己偷偷开仓，它只是从来不知道我手动开了什么。

## 100 万浮亏挂在没人管的地方

那两笔持仓的代价写在同一个文件里：权益 7,862,270，基准 8,862,465，差 1,000,195，−11.3%。

我不心疼这 100 万，我心疼的是它没人管。程序认为空仓，于是所有围绕持仓的动作全部空转：收盘前那道过夜门槛只遍历 `Object.entries(vpos)`，浮盈不到 1.25R 该平掉的逻辑，对这两笔一次都没执行过；止损同理；连收盘复盘也是从虚拟成交记录里捞数据，捞不到就写「今天没有平仓」。

更让我后背发凉的是推送。体检的告警清单里只有一种持仓异常会被塞进卡片——方向相反：

```
if con.get('conflict'):
    flags.append('⚠' + ' '.join(con['conflict'][:2]))
```

「只在网页里有」这类，代码里算出来了，也写进了 md，但它不在 flags 里。也就是说，这 7 天里我手机上收到的每一张自检卡，都是干净的；「有 2 个单子不在系统里」这句话，一直躺在我不会去翻的文件里。

我动过念头手工把这两笔补进虚拟持仓，让系统接管。补一条要开仓价、方向、每手风险 R，我手里只有一个手数。补不准的记录比没有记录更危险，它会让止损线长在一个假价位上，然后理直气壮地替我平仓。

![账实不符：vpos为空，网页2笔持仓](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12863374/fc5a536d7f101cd7c3dc5f7e60948c1d.png)

## 它查不出的三件事

主动交代边界。这台体检机有三件事做不到。

第一，它只提醒参数是借的，不判断借得对不对。锡、甲醇、不锈钢、黄金四个品种在参数主表里没登记，走的是同品种继承或默认参数，报告里就一行「借参数:锡,M2701,SS2701,AU2612」。借来的参数合不合适，它没有能力评价。

第二，它吃的数据是它自己喂的。5 分钟线来自新浪单一信源，哪一根错了，回测跟着错，它没有第二家可以对照。它算得再准，也只是在算我递给它的世界。

第三，它不知道我真有多少钱。权益数字来自网页快照文件，快照靠另一个脚本定时落盘，那个脚本停了，账实这一项会显示「网页 0 / 仅我有 无」——干净得像刚开机。

这三条没有一条会亮红灯，因为红灯的定义是我写的。

## 我不再自己判断改得对不对

7 个工作日，6 天有对照，4 天判负。我照它的结论把池子从 16 收回 13，11 月 13 日近 5 日终于转正 +5480——但同一天原池还是 +7414。我做的动作只是止损，不是改进。

这个结论不好受，但它比我自己的感觉可靠。我以前判断一次改动行不行，靠的是「这两天看着还行」；现在靠的是同一段时间、两套池子、同一套规则跑出来的两个数字，摆在相邻的两列。

那 2 个单子到今天还挂在账户上，苹果和不锈钢，一个 95 手一个 108 手。每天 15:20，我还会收到一行「一切正常」。

一个连自己有几个仓都数不清的系统，凭什么让我相信它算出来的回测？


11 月 11 日收盘后，一行字把我钉在椅子上：近 5 日 −7652，原池 −44。同样 6 笔，同样一套开仓条件，唯一的变量是一周前我把品种池从 9 个扩到了 13 个。

我让 WorkBuddy 每天体检，它说我有 2 个单子没人管

每天 15:20 自动跑的自检，把当前池和原池9拉到同一段时间双跑。7 个工作日、6 天有对照，其中 4 天判我改坏了：11 月 11 日当前池亏 7652，原池只亏 44。它顺带查出程序认为空仓，而网页上挂着 2 笔共 203 手的持仓，没人管。

算法工程师

开发工具

人工智能

运维

7天6笔对照，4天判负。扩池子从9到13，参数摊薄，胜率17%，亏7652，原池仅亏44。程序还查出2个未登记持仓，100万浮亏无人管。策略改坏，池子缩回13，机器自评更可信。

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Python

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