我有两个时间序列变量:情绪和另一个外部指标。我想计算这些变量之间的关联。假设两者都具有第1天到第N天的值。
我计算两种类型的关联:
通过简单地将每个N个元素的这两个向量相关联。通过将变量平滑后的变量与移动平均值相关联。因此,我用M的窗口计算这些变量的移动平均值。这是通过取前M个元素的平均值计算的,然后通过离开第一个元素并包括第M + 1个元素来向前移动,依此类推。最后,我计算每个N-M + 1个元素的这两个向量之间的相关性。我没有看到第一种情况下的任何相关性,但是,在秒的情况下,我看到显着的中等相关性。我想知道使用第二种情况获得的相关性是否正确。如果不是,为什么?
是否会在两个变量中引入时间自相关,这是我在第二种情况下得到显着相关的原因?
发布于 2018-12-06 14:35:02
我确信那里有更多的技术答案,但我发现这篇博文给出了一个非常直观的解释,说明为什么你不应该相信平滑时间序列之间的相关统计。
https://stackoverflow.com/questions/-100005115
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