检测时间序列中的趋势
检测时间序列中的趋势
提问于 2013-08-01 14:31:53
我有一个psql数据库与各种股票的时间序列值。我想知道，如果股票价值在过去的45天内上涨了50%。我想要检测曲线中的这种突然变化。现在，我的重点是增加价值。大多数是二次曲线，尽管也可以找到线性/对数增长。
我稍后会讲到突然下降。对于如何在曲线中检测到这样的模式，有什么建议吗？有没有可能用sql来实现？我也愿意学习任何数学分析工具或语言。
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2013-08-01 21:59:12
要获得这类信息，可以采取许多方法。如果此报告将每隔一段时间运行一次，那么您可以使用一个SQL查询，该查询将在较早的日期将表与自身联接起来。假设您使用date、stock_ticker和price作为字段，则查询可能如下所示：
SELECT base.date,
base.stock_ticker,
((base.price - old.price) / old.price) as gain
FROM stocks as base
LEFT OUTER JOIN stocks as old
ON base.stock_ticker = old.stock_ticker
AND base.date = old.date + cast('45 days' as interval)这将为您提供一个表，其中包含日期、股票代码以及自45天前的价格以来上涨了多少。这样，您就可以将其用作子查询，使用With子句为其指定别名，或者对其执行其他操作。
如果您不是在寻找一段时间内的比率，您可以使用相同的技术来获得每日平均值，并使用该数据找到移动平均值。
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/17986720
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