问R中时间序列数据共同趋势下的多变量去趋势
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Stack Overflow用户

提问于 2014-04-08 20:01:01

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我正在寻找R中时间序列数据的共同趋势下的多变量去趋势。

时序数据示例：

> head(d)
  T x1 x2 x3 x4
1 1  2  4  3  1
2 2  3  5  4  4
3 3  6  6  6  6
4 4  8  9  10 7
5 5  10 13 20 9

我想在共同趋势下对上面的多变量时间序列数据集d进行趋势分析。我希望我能清楚地解释我所面临的问题。

谢谢!

发布于 2014-04-08 22:46:14

您可以使用多元回归来求解常量。由于beta是相同的(即Y=x*beta中的beta是具有相同行的n乘2矩阵)，因此您需要考虑该约束。但是，您可以将所有Y串在一起。

dvec=as.numeric(d)
n=dim(d)[1]
ncol=dim(d)[2]
x=rep(1:n,ncol)
model<-lm(dvec~x)

然后你可以这样做

d=matrix(model$residuals,nrow=n)

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/22936396

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