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社区首页 >问答首页 >难道norm.ppf()方法不应该只给出正输出吗?

难道norm.ppf()方法不应该只给出正输出吗?
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Stack Overflow用户
提问于 2020-01-17 22:49:38
回答 1查看 326关注 0票数 0

我正在学习金融的在线Udemy课程。作者在他的蒙特卡洛模拟中使用了.ppf()来模拟股票的每日收益。

我的理解是.ppf (百分比点函数)表示给定一定百分比的平均值的距离。而且它总是积极的。正态分布总是对称的,实际上有两个值+- (输出),但ppf()只显示绝对距离。

令我惊讶的是,代码给出了正和负的输出,有人能告诉我是不是我对统计的理解有问题,或者是ppf()方法有什么我不知道的规范?无论如何,我没有找到解释ppf()方法如何工作的文档。谢谢!

代码很简单

norm.ppf(np.random.rand(10,2))

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回答 1

Stack Overflow用户

发布于 2020-01-18 00:26:27

ppf方法与CDF相反。它也称为quantile function

你说“它总是积极的”,但这是不正确的。它将从分布的support中返回值,对于正态分布,它是整个实数行。

表达式norm.ppf(np.random.rand(10, 2))使用inverse transform method从标准正态分布生成随机样本。您可以简单地调用rvs方法:norm.rvs(size=(10, 2)),而不是使用该表达式。

票数 1
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原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/59789694

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