我正在学习金融的在线Udemy课程。作者在他的蒙特卡洛模拟中使用了.ppf()来模拟股票的每日收益。
我的理解是.ppf (百分比点函数)表示给定一定百分比的平均值的距离。而且它总是积极的。正态分布总是对称的,实际上有两个值+- (输出),但ppf()只显示绝对距离。
令我惊讶的是,代码给出了正和负的输出,有人能告诉我是不是我对统计的理解有问题,或者是ppf()方法有什么我不知道的规范?无论如何,我没有找到解释ppf()方法如何工作的文档。谢谢!
代码很简单
norm.ppf(np.random.rand(10,2))
发布于 2020-01-18 00:26:27
ppf
方法与CDF相反。它也称为quantile function。
你说“它总是积极的”,但这是不正确的。它将从分布的support中返回值,对于正态分布,它是整个实数行。
表达式norm.ppf(np.random.rand(10, 2))
使用inverse transform method从标准正态分布生成随机样本。您可以简单地调用rvs
方法:norm.rvs(size=(10, 2))
,而不是使用该表达式。
https://stackoverflow.com/questions/59789694
复制相似问题