Arch建模Python
Arch建模Python
提问于 2015-07-25 03:22:07
我一直在使用Python将一个ARCH模型拟合到1989-2010年间英特尔股票的月度回报序列。我使用了Kevin Shepphard编写的ARCH库。现在，当与R交叉验证时，我的挥发度模型的系数与R告诉我的略有不同。我想知道，为什么不同包的结果会有这么大的差异？那么哪种语言是正确的呢？R的fGarch包还是Kevin shepphards包？问题是两种语言的p值是完全不同的。我不知道该使用哪种语言来获得正确的结果。我已经在下面附上了我的作品的链接。如果向下滚动，您将能够看到我的Python实现，其中我正在尝试适应一个arch(3)模型和类似的Rs实现。如果有人能解释一下区别来自哪里，以及应该信任哪个包，我将不胜感激。
谢谢
http://nbviewer.ipython.org/gist/mrajancsr/96a19065794c8c0bd850
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2016-07-27 08:43:15
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/31618256
复制相关文章
相似问题
腾讯云开发者
