滚动线性回归
滚动线性回归
提问于 2015-09-02 20:27:38
我需要一次对X个周期执行滚动线性回归。我有以下熊猫数据框架：
value
0 4354
1 7564
2 657
3 7876我可以使用scipy对整个数据帧执行线性回归，如下所示：
from scipy import stats
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(df.index, df['value'])然后为了得到线性回归线，我这样做：
df['linreg'] = intercept + slope * df.index但我一直不知道如何做滚动线性回归，例如20行滚动窗口。
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2015-09-02 20:34:26
线性回归需要计算五个和: Xi，Xi²，Yi，Yi²，Xi.Yi。你可以以滚动窗口的方式更新它们，添加新的点并扣除旧的点。
这对于不超过机器表示精度的整数非常有效。否则，您需要时不时地重新启动，以减少错误的累积。
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/32353156
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