Python/Scipy Kolmogorov-Zurbenko过滤器？
Python/Scipy Kolmogorov-Zurbenko过滤器？
提问于 2015-09-26 02:31:28
我正在寻找一个基于Python的Kolmogorov-Zurbenko过滤器，它接收时间序列输入，并根据窗口大小和迭代次数对其进行过滤，但没有找到任何似乎有效的东西。有谁比我更走运吗？
谢谢!
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2016-07-27 15:31:59
我一直在调查同样的问题。在pandas中，实际的KZ过滤器非常简单：
import pandas as pd
def kz(series, window, iterations):
"""KZ filter implementation
series is a pandas series
window is the filter window m in the units of the data (m = 2q+1)
iterations is the number of times the moving average is evaluated
"""
z = series.copy()
for i in range(iterations):
z = pd.rolling_mean(z, window=window, min_periods=1, center=True)
return z据我所知，不容易实现的是Kologorov Zurbenko滤波器(KZA)的自适应版本。这至少需要一种rolling_mean方法，该方法允许在中心的左右指定不同的窗口长度。https://cran.r-project.org/web/packages/kza/index.html上的C代码看起来相当简单和直接，但它需要循环，因此如果直接用Python语言实现会相当慢。
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/32788526
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