问汇总程序全球治理指标

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理解全球治理指标的方法是困难的(http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130)。他们通过使用“未观察到的组件模型”来估计真正的治理价值。

1)如果我能够设置最大似然估计函数来估计alphas、betas和sigma，我实际上是否可以复制他们在权重电子表格(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc-sources)中报告的估计值？或者这是不可能的，因为他们使用单个指标而不是WGI的平均源数据？

2)他们声明在他们的符号中隐藏时间下标，以保持它的简单性。但是，如果我想计算MLE函数，我是不是只放入一年的指标，然后对所有年份重复这个过程？或者我使用所有年份的所有指标执行一次mle？

非常感谢你的帮助。

编辑：

我现在能够估计具有代表性的指标的α、β和sigma。现在，我必须在治理的预估上回归非代表性指标(在变量错误模型中)：

不具代表性的指标~预估治理

因此，我必须计算加权预估计治理(公式2)和标准误差(公式3) (参见上面的论文)。

这是我对等式2和3的r代码：

权重<- (SigmaMatrix)^(-2) / (1 + rowSums((SigmaMatrix)^(-2)，na.rm=T))

gpre <- rowSums(rep(weights，each=nrow(x_nam))*((x_nam,1:7-AlphaMatrix)/BetaMatrix)，na.rm=T) )

sd <- (1 + rowSums((SigmaMatrix)^-2，na.rm=T))^(-1/2)

对于我的eiv回归，我必须计算可靠性，这是我正确理解的-if -根据论文：

1-方差(u(J))/variance(gpre(J))，其中"uj仅仅是等式(3)中给出的gj的条件均值的方差，并且由于Vg*j是可观测的“

我的问题：

我是否正确地翻译了R中的方程式？我如何得到u(j)和gpre(j)的方差，因为等式2和3给出了每个国家的数字？

谢谢大家！