使用R从Bloomberg拉取盘中历史数据
使用R从Bloomberg拉取盘中历史数据
提问于 2017-09-26 23:02:16
我得到了一个问题，关于拉取在给定时间发布的每日历史数据。我在不同时区的公司做股票价格工作。对于时间序列的每一天，我想要拉出当天同一时间发布的股票的价格。我的目标是比较欧洲证券在欧洲中部时间下午4点的股价与美国证券在美国东部时间上午10点的价格(实际上，这相当于欧洲中部时间下午4点)。
为了使用Bloomberg执行此操作，我需要导入数据并选择盘中条形图，如下例所示：
=BDH("ABLX BB EQUITY","OPEN","06/01/17 09:00","06/30/17 09:05","recurdaily=true","barsz=5","bartp=B")公式在指定的时间请求数据，时间介于09:00和09:05之间(在我的时区内)。使用选项"OPEN”时，我请求的数据尽可能靠近bar存储桶的起始位置，即09:00。因为这是5分钟的时间间隔，所以我使用了"barsz=5"。通过设置"bartp=B"，我请求投标价格。选项"recurdaily=true"意味着我将通过days获得递归数据，即在上午09:00左右获得2017年6月的每日数据
我很努力地用Rblpapi把这个公式翻译成R，但是我做不到。我既可以使用“bdh”获取历史数据，也可以使用“getBar”获取条形图数据，但我找不到一种解决方案，可以提供与上面编写的Excel公式相同的结果。有谁能帮帮我吗？
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2017-09-27 00:11:15
bdh()函数不检索每日内历史记录。
但您可以尝试使用getBars()或getTicks()。您在那里的选项值可能需要一些额外的映射。
R> es <- getTicks("ESZ7 Index", returnAs="data.table")
R> es
pt date time type value size condcode
1: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 82 TSUM
2: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 82 AS
3: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 9 OR
4: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 2 OR
5: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 1 OR
---
57110: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00 5 AS
57111: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00 5 OR
57112: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25 1 TSUM
57113: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25 1 AB
57114: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25 1 OR
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