我有一个简单的时间序列,包括4年内每个月的费用。
首先,我尝试查看时间序列的组成部分
然后,我使用kpss检验来查看序列是否是平稳的(我假设不是,因为存在趋势)。但我对如何读取kpss测试结果感到困惑。
因此回归(x,statsmodels.tsa.stattools.kpss=‘c’,lags=None,store=False) i可以指定回归=‘c’(在均值附近平稳)或回归=‘ct’(在趋势附近平稳)。我的(1)问题是,我应该在这里使用哪个“均值”或“趋势”?
如果我使用滞后的默认值,我会得到以下结果(在滞后11处截断),这意味着序列不是平稳的
kpss(df1‘费用’,回归=‘ct’)
(0.5363718304676898,
0.03347481295772753,
11,
{'1%': 0.739, '10%': 0.347, '2.5%': 0.574, '5%': 0.463})
但是如果我指定了滞后数,例如: kpss(df1'Expense',regression='ct',lags=5)我得到了
(0.04352483391586768,
0.1,
5,
{'1%': 0.216, '10%': 0.119, '2.5%': 0.176, '5%': 0.146})
kpss结果中的滞后意味着什么(例如,上面输出中的滞后11 )?这与ARIMA模型的差分次数有关吗?
非常感谢!
https://stackoverflow.com/questions/49738705
复制相似问题