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时序数据kpss测试结果
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Stack Overflow用户
提问于 2018-04-10 01:43:53
回答 1查看 1.5K关注 0票数 0

我有一个简单的时间序列,包括4年内每个月的费用。

首先,我尝试查看时间序列的组成部分

然后,我使用kpss检验来查看序列是否是平稳的(我假设不是,因为存在趋势)。但我对如何读取kpss测试结果感到困惑。

因此回归(x,statsmodels.tsa.stattools.kpss=‘c’,lags=None,store=False) i可以指定回归=‘c’(在均值附近平稳)或回归=‘ct’(在趋势附近平稳)。我的(1)问题是,我应该在这里使用哪个“均值”或“趋势”?

如果我使用滞后的默认值,我会得到以下结果(在滞后11处截断),这意味着序列不是平稳的

kpss(df1‘费用’,回归=‘ct’)

代码语言:javascript
运行
复制
(0.5363718304676898,
 0.03347481295772753,
 11,
{'1%': 0.739, '10%': 0.347, '2.5%': 0.574, '5%': 0.463})

但是如果我指定了滞后数,例如: kpss(df1'Expense',regression='ct',lags=5)我得到了

代码语言:javascript
运行
复制
 (0.04352483391586768,
  0.1,
  5,
 {'1%': 0.216, '10%': 0.119, '2.5%': 0.176, '5%': 0.146})

kpss结果中的滞后意味着什么(例如,上面输出中的滞后11 )?这与ARIMA模型的差分次数有关吗?

非常感谢!

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回答 1

Stack Overflow用户

发布于 2018-04-11 18:58:47

通常,滞后大小affects KPSS测试。两个滞后大小(在您的情况下,默认大小为11,取决于观察总数,第二个示例大小为5)都表明序列是非平稳的,因为p值(0.0334,0.1%)小于它们各自的alpha值(5%)。

滞后大小并不表示需要应用于非平稳序列的差分级别。因此,您需要进行第一级差分(d =1 ),并检查所得到的级数是否是平稳的。如果不是,则必须重复差分。您可能想要在refer上获得关于平稳性检查的良好介绍。

票数 0
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页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/49738705

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