问如何在R中同时从多个线性回归中提取数据？

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首先，首先感谢你的支持，我只是一个R的初学者，我的许多问题都可以在这个论坛上得到回答。然而，我被困在一个点上，我已经无法在论坛上找到答案。

我有一个数据面板，包含5年期770只股票的月度回报，以及摩根士丹利资本国际世界指数的月度回报数据。为了估计市场感知的特殊企业风险，我想使用一个简单的市场模型，并将剩余波动率作为企业风险的代理。

因此，我用以下代码对MSCI指数进行了770次个股回归：

returns <- read.csv("/Returns.csv", header=TRUE, sep=";", dec=",")
MSCI <- returns[,772]
for (j in 2:771)){
   assign(paste("a", j, sep = ""),lm(returns[,j]~MSCI))
   }

这给了我770个名为a2，a3，...，a771的回归输出。

我知道我得到单个回归的残差波动率是

sd(residuals(a2))

您的帮助将不胜感激！