R PerformanceAnalytics CoVariance function merge.zoo错误
我正在尝试计算数据帧上的CoVariance：
cov_test <- CoVariance(退货，退货)
returns看起来像这样：
A B C28/02/1999 -0.018816 -0.011451 -0.026870
31/03/1999 0.004001 0.006580 0.002293
我收到以下错误：
Merge.zoo错误(e1，e2，all = FALSE，retclass = NULL)：序列不能与序列中的非唯一索引项合并另外:警告消息: 1: In zoo(cd，order.by = index(x)，...)：如果‘order.by’中的索引项不唯一，则用于“zoo”对象的某些方法将不起作用2: In zoo(rval，index(x)i)：如果‘order.by’中的索引项不是唯一的，则用于“zoo”对象的一些方法不起作用3: In zoo(rval，index(x)i)：如果‘order.by’中的索引项不是唯一的，则用于“zoo”对象的一些方法不起作用4: in zoo(cd，order.by= index(x)，...)：如果‘order.by’中的索引项不是唯一的，则用于“zoo”对象的一些方法不起作用5:在zoo(rval，index(x)i)：如果‘order.by’中的索引项不唯一，则用于“zoo”对象的某些方法不起作用6: in zoo(rval，index(x)i)：如果‘order.by’中的索引项不唯一，则用于“zoo”对象的某些方法不起作用
然而，当我在R中使用简单的cov函数时，它工作得很好…
有没有人能告诉我问题出在哪里？我使用anyDuplicated(返回)检查重复的行，结果返回0。另外，从广义上讲，PerformanceAnalytics的CoVariance函数和简单的覆盖函数之间的主要区别是什么？谢谢。
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2019-10-15 16:02:57
这在R 3.6.1和PerformanceAnalytics 1.5.3和zoo 1.8-6中都适用：
library(PerformanceAnalytics)
returns <- data.frame(dt = as.Date(c('1999/02/28', '1999/03/31')), A=c(-0.018816, 0.004001), B=c(-0.011451, 0.006580), C=c(-0.02687, 0.002293))
z <- zoo(returns[,-1], returns[,1])
CoVariance(z,z)
A B C
Covariance: A 0.0001301539 1.028533e-04 0.0001663530
Covariance: B 0.0001028533 8.127924e-05 0.0001314595
Covariance: C 0.0001663530 1.314595e-04 0.0002126201也许你的zoo对象没有一个有序的索引？在构造zoo对象时，请检查日期的格式。
https://stackoverflow.com/questions/58389046
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