如何在python中编写高阶AP(p)模型的半衰期？
如何在python中编写高阶AP(p)模型的半衰期？
提问于 2019-10-03 21:06:08
我想计算一个高阶AR(4)模型的半衰期。基本上，我想知道荷兰GDP增长的平均回归速度。
我有一个AR(1)模型的半衰期python代码
供您参考: grw是荷兰经济的index=dates和GDP增长的数据框架。
# Halflife calculation
gdp_lags = np.roll(grw['Growth_yoy'],1)
gdp_lags[0] = 0
gdp_rets = grw['Growth_yoy'] - gdp_lags
gdp_rets[0] = 0
#adds intercept terms to X variable for regression
gdp_lags2 = sm.add_constant(gdp_lags)
model = sm.OLS(gdp_rets,gdp_lags2)
results = model.fit()
halflife = -np.log(2) / results.params[1]
print(halflife)我想有一个AR(4)模型的python代码。
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2019-10-03 21:47:26
由于您已经在使用statsmodels，因此您可能希望了解一下statsmodels - ARIMA，即：
from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
model = ARIMA(endog=grw['Growth_yoy'], order=(4, 0, 0)) # p=4, d=0, q=0 for AR(4)
fit = model.fit()
fit.summary()页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/58219821
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