问固定效果，包括年份、国家和行业效果
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Stack Overflow用户

提问于 2021-08-23 20:26:27

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我在我的数据中做了豪斯曼测试，这表明我可以使用固定效果。然而，当我在没有任何年份、国家和部门影响的情况下进行固定效应时，我得到了我希望得到的结果(与变量的统计上的正相关关系)：

xtreg price_outliers esg_score_w roa_w eps_w bv_pershare_w lev_w size_w, fe

然而，当我使用i.year，i.country和i.ec_sector时，我得到了与相同变量的负关系：

xtreg price_outliers esg_score_w roa_w eps_w bv_pershare_w lev_w size_w i.year i.country i.ec_sector

这可能是什么原因呢？

发布于 2021-08-25 07:36:17

一种常见的包含多个固定效果的方法是使用reghdfe，可从SSC获得，由S.Correia编写。下面是文档：http://scorreia.com/help/reghdfe.html。

代码：

ssc install reghdfe
reghdfe price_outliers esg_score_w roa_w eps_w bv_pershare_w lev_w size_w, absorb(year country ec_sector)

也就是说，reg ... i.year i.country i.ec_sector，即带有虚拟对象的池化OLS版本，应该产生几乎相同的结果。另请参阅：Pooled OLS with industry specific effects (reghdfe)

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/68898656

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