为什么ppmlhdfe给出了手动交互变量的不同结果？
为什么ppmlhdfe给出了手动交互变量的不同结果？
提问于 2022-01-19 22:03:36
我正在使用带有两个虚拟变量的ppmlhdfe运行一个回归，以及它们之间的交互。其结构如下：
gen interaction = D1*D2
ppmlhdfe y D1#D2 control i.year, vce(robust)
ppmlhdfe y D1 interaction D2 control i.year, vce(robust)我运行这个比较主要是为了看看结果是否相同，因为esttab输出和标签第一个版本的方式有点丑陋和混乱。然而，当第二版本中D1和D2的系数与D1 = 1、D2 = 0和D1 =0、D2 =1的系数一致时，交互作用项则完全不同--错误的符号、错误的大小、第一版本的显着性和第二版本的不显著。在第一个版本中显式输出的关于D1 = 0，D2 =0的系数由于共线性而被省略了，所以我觉得结果应该是相同的。我已经使用reg命令重新运行它，以确保它不是ppml问题，但是发生了同样的事情。我还尝试将虚拟和交互作为显式因子变量添加：
ppmlhdfe y i.D1 i.interaction i.D2 control i.year, vce(robust)但结果并没有改变。
我发现这一反应有一个类似的问题，但是使用了一个手册和一个连续的交互术语，这与我的情况有点不同。无论如何，我尝试应用它，生成第一个虚拟变量的两个级别，并与另一个虚拟变量进行交互，如下所示：
tab D1, gen(d)
gen d1D2 = d1*D2
gen d2D2 = d2*D2
ppmlhdfe y D1 D2 d1D2 d2D2 control i.year, vce(robust)但是，由于共线性，d2D2被省略了--这并不令人惊讶--结果是一样的。有人知道这是为什么吗？
EDIT1:最起码可行的例子-
sysuse auto.dta, clear
gen high_price = 0
replace high_price = 1 if price>6165
gen interaction = high_price*foreign
ppmlhdfe trunk high_price interaction foreign headroom, vce(robust)
ppmlhdfe trunk high_price#foreign headroom, vce(robust)EDIT2:请注意，我也回复了上面提到的Statalist的帖子，因为我在这里发帖后意识到，可能会有更多针对Stata的帮助。
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2022-01-20 17:07:19
根据杰夫·伍尔德里奇和卡洛·拉扎罗关于“史泰斯特”的建议，我尝试了
ppmlhdfe trunk high_price##foreign headroom, vce(robust)和
ppmlhdfe trunk high_price c.high_price#c.foreign foreign headroom, vce(robust)两者产生的结果与手动交互术语相同。仍然不确定单一#到底是怎么回事，但我得出结论，最好使用##。
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