如何使用xbbg python库从Bloomberg下载滴答数据？
如何使用xbbg python库从Bloomberg下载滴答数据？
提问于 2020-03-31 13:25:11
我正在尝试使用python库从Bloomberg下载滴答数据。通过滴答数据，我的意思是，每有一个变化的出价或要求数量/价格，或有一个交易，新的信息线产生。我在下面添加了一个目标输出的示例。
有人能帮忙提供一些示例代码来下载数据吗？
谢谢!
Stack Overflow用户
发布于 2020-04-01 16:20:51
您可以尝试以下代码。
这个函数是一个生成器，生成来自彭博的数据的每一个dict。
您需要将其包含在信号处理后端中，以使其有用。
In [1]: from xbbg import blp
In [2]: cnt = 0
In [3]: for t in blp.live('QQQ US Equity', flds=['Bid', 'Ask', 'Last_Price']):
cnt += 1
print(t)
if cnt > 10: break
{'TICKER': 'QQQ US Equity', 'MKTDATA_EVENT_TYPE': 'SUMMARY', 'MKTDATA_EVENT_SUBTYPE': 'INITPAINT', 'BID': 185.23, 'ASK': 185.24, 'BEST_BID': 184.72, 'BEST_ASK': 184.74, 'BID_ALL_SESSION': 184.72, 'ASK_ALL_SESSION': 184.74, ....}下载历史滴答数据的另一种方法如下所示。
问题是，有时会返回空的DataFrame。
还是不知道发生了什么-也许稍后再解决。
In [4]: blp.bdtick('QQQ US Equity', dt='2020-03-30').tail()
QQQ US Equity
typ value volume cond exch
2020-03-31 20:00:00-04:00 TRADE 190.31 0 OC C
2020-03-31 20:00:00-04:00 TRADE 190.30 0 OC B
2020-03-31 20:00:00-04:00 TRADE 190.21 0 OC A
2020-03-31 20:00:00-04:00 TRADE 190.43 0 OC D
2020-03-31 20:00:00-04:00 TRADE 190.40 0 CC Q页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/60951685
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