我如何加减概率分布像实数一样？
我想听听你的建议:你能推荐一个库，让你像实数那样加/减/乘/除PDF(概率密度函数)吗？
在幕后，它必须做蒙特卡罗来计算结果，所以我可能更喜欢快速高效的方法，它可以利用系统中的任何GPU。
更新：
这是我要寻找的那种C#代码：
var a = new Normal(0.0, 1.0); // Creates a PDF with mean=0, std. dev=1.0.
var b = new Normal(0.0, 2.0); // Creates a PDF with mean=0, std. dev=2.0.
var x = a + b; // Creates a PDF which is the sum of a and b.
// i.e. perform a Monte Carlo by taking thousands of samples
// of a and b to construct the resultant PDF.更新：
我要找的是Savage在平均数的缺陷中实现“概率形状”代数的一种方法。视频Matlab中的Monte仿真解释了我想要的效果-一个对一系列输入发行版执行数学的库。
更新：
搜索以下内容将产生有关适当图书馆的信息：
- “蒙特卡罗图书馆”
- “蒙特卡洛C++”
- monte carlo Matlab
- “蒙特卡洛.NET”
回答 3
Stack Overflow用户
发布于 2011-06-08 08:10:45
@Risk Developer工具包允许您从一组概率密度函数开始，然后对输入执行代数以获得某种输出，即P=A+ B。
关键字在这页上可用于查找其他竞争产品，例如尝试搜索：
- 蒙特卡罗模拟模型C++
- 蒙特卡罗模拟模型.NET
- “风险分析工具包”
- “配装能力”。
用C++或.NET这样的语言对其进行编码并不那么困难。蒙特卡罗部分可能只有大约50行代码：
- 阅读Savage的"平均数的缺陷“，了解如何在”概率形状“上使用代数。
- 有一些方法来产生一个“概率形状”，要么通过从一些抽样数据引导，或者从一个预先确定的概率密度函数，或者通过使用Math.NET概率库。
- 从输入概率形状中抽取10000个样本。
- 对样本进行代数处理，即+、-、/、*等，得到1000个输出。你也可以形成一个概率树，这意味着和，或，等等的输入。
- 通过将结果放入100个离散的“桶”中，将这10000个输出组合成一个新的“概率形状”。
- 现在我们有了一个新的“概率形状”，然后我们可以使用它作为对一个新的概率树的输入，或者执行一个积分来得到这个区域，它将它转换回一个给定某个阈值的硬概率数。
- 视频Matlab中的Monte仿真比我更好地解释了整个过程。
Stack Overflow用户
发布于 2011-06-08 09:01:01
@引力-基于与@ Based 207442的交换，听起来你只是想要一个对象抽象出一个卷积进行加减法。对于两个随机变量的乘积，当然有一个封闭形式的解，但它可能取决于分布。
C#的热门新人妹妹F#，让我们来做一些有趣的FP技术，它与C#无缝集成。你的目标是抽象出一个“随机变量”类型，可以被“求和”(卷积)或“乘以”(??)，这似乎是在为单曲大喊大叫。下面是一个简单例子。
编辑:您需要在c#中重新创建mcmc吗？在我的学校里我们用winbugs ..。这是winbugs使用的c++库：http://darwin.eeb.uconn.edu/mcmc++/mcmc++.html。与其重新发明方向盘，你能不能把你的代码包装在c++上(再次看来，这里似乎会出现单片代码)？
Stack Overflow用户
发布于 2011-06-07 20:35:43
看看Math.NET数字库。这里是特定于概率分布支持的页面。
https://stackoverflow.com/questions/6271032
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