C#计算条件返回
我的问题是关于计算有条件返回加班。这是有点难以描述，如果有些部分不清楚，请让我澄清。我有一个C# WinForm应用程序，它读取两个系列的数据，一个是产品返回号超时，另一个是索引返回号超时。当指数回报率为正数时，我称之为“上涨市场”。我创建了一个子列表来存储与每个“向上市场”对应的所有产品返回号，另一个子列表存储与每个“下行市场”对应的所有产品返回号。
for (int i = 0; i < ProductReturnRawData.Count; i++)
{
if (primaryIndexReturnRawData[i] >= 0)
{
upMarketWealth.Add(1 + ProductReturnRawData[i] / 100);
}
else if (primaryIndexReturnRawData[i] < 0)
{
downMarketWealth.Add(1 + ProductReturnRawData[i] / 100);
}
}在创建upMarketWealth列表之后，我使用另一个函数来计算在市场上涨的情况下产品的回报。
private double check_period_upMarket(
List<double> upMarketWealth, int months, int go_back = 0)
{
double return_calc = 1;
for (int i = upMarketWealth.Count - 1 - go_back;
i > upMarketWealth.Count - (1 + months + go_back); i--)
return_calc *= upMarketWealth[i];
return Math.Pow(return_calc, 12.0 / upMarketWealth.Count) - 1;
}最后，我将这个check_period_upMarket函数称为：
StatsTable[Tuple.Create(period, "Up-Market Return")] =
check_period_upMarket(upMarketWealth, 12);在这里，我想知道在过去的12个月里，市场上涨了多少个月(upMarketWealth.Count假设给了我答案)，以及当市场上涨时产品的年化回报率。
我手工计算Excel上的数字，它与这段代码的结果不匹配。
实例：指数在过去12个月内的回报{-0.08 0.95 -1.34 -2.36 3.25 5.24 -0.88 -0.38 0.39 0.48 0.73 0.57 }产品回报在同期{-0.03 0.12 -0.06 -2.03 1.15 2.06 0.35 0.47 1.65 -0.20 0.79 1.17 }。
所以upMarket列表应该有{0.12，1.15，2.06，1.65，-0.20，0.79，1.17}。创建财富列表
upMarketWealth.Add(1 + ProductReturnRawData[i] / 100); 然后
return_calc *= upMarketWealth[i];
return Math.Pow(return_calc, 12.0 / upMarketWealth.Count) - 1;正确的答案应该是12.16%，而代码有10%。请帮我找出这里的错误。如果有什么不清楚的地方，请问我澄清。
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2013-11-15 22:22:56
如前所述，代码根本无法工作，只能抛出IndexOutOfRangeException。
问题在于，通过构建upMarketWealth和downMarketWealth列表，您可以有效地缩小数据--忽略不分别为“向上”或“向下”的条目几个月。相反，您应该将一个1.0放到列表中。另一方面，check_period_upMarket中的for循环不尊重此行为，并计算不正确的界限。此外，结束时的Math.Pow调用错误地假定列表中的项目计数与“向上”月数相对应。相反，这应该作为一个参数传入。
生成预期输出的最小示例：
private double check_period_upMarket(List<double> upMarketWealth, int upMonths, int months, int go_back = 0)
{
double return_calc = 1;
for (int i = upMarketWealth.Count - 1 - go_back; i > upMarketWealth.Count - 1 - go_back - months; i--)
{
return_calc *= upMarketWealth[i];
}
return Math.Pow(return_calc, 12.0 / upMonths) - 1;
}
void Main()
{
List<double> primaryIndexReturnRawData = new List<double> {-0.08, 0.95, -1.34, -2.36, 3.25, 5.24, -0.88, -0.38, 1.39, 0.48, 0.73, 0.57 };
List<double> ProductReturnRawData = new List<double> { -0.03, 0.12, -0.06, -2.03, 1.15, 2.06, 0.35, 0.47, 1.65, -0.20, 0.79, 1.17 };
List<double> upMarketWealth = new List<double>();
List<double> downMarketWealth = new List<double>();
int upMonths = 0;
int downMonths = 0;
for (int i = 0; i < ProductReturnRawData.Count; i++)
{
if (primaryIndexReturnRawData[i] >= 0)
{
upMarketWealth.Add(1 + ProductReturnRawData[i] / 100);
downMarketWealth.Add(1.0);
upMonths++;
}
else if (primaryIndexReturnRawData[i] < 0)
{
upMarketWealth.Add(1.0);
downMarketWealth.Add(1 + ProductReturnRawData[i] / 100);
downMonths++;
}
}
Console.WriteLine(check_period_upMarket(upMarketWealth, upMonths, 12));
// output: 0.121499259430152
}https://stackoverflow.com/questions/20009563
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