用Stata代替回归表中的系数记录边际效应
用Stata代替回归表中的系数记录边际效应
提问于 2014-08-17 18:43:19
我需要保存以下模型的边际效应在一个表中使用河口或外部。下面使用的命令只保存表中的系数，而不是边际效果。我一直在努力，但什么也没成功。
sysuse auto
reg price mpg rep78 foreign, robust
margins, dydx(*)
estimates store m1, title(Model 1)
tobit price mpg rep78 foreign, 11(0)
margins, dydx(*) predict (ystar(0,.) )
estimates store m2, title(Model 2)
probit price mpg rep78 foreign
margins, dydx(*)
estimates store m3, title(Model 3)
truncreg price mpg rep78 foreign
margins, dydx(*) predict(e(0,.))
estimates store m4, title(Model 4)
estout m1 m2 m3 m4 , cells(b(star fmt(3)) se(par fmt(2)))回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2014-08-17 21:43:33
我举一个例子说明你想要什么。不过，要注意
在线性回归模型中，边际效应等于相关的斜率系数(https://www3.nd.edu/~rwilliam/stats/Margins01.pdf)。
所以你可能会得到正确的结果。(我无法在不碰到与原始查询无关的错误的情况下运行代码。)
该示例包含一个线性模型和一个非线性模型，以强调最后一点：
clear all
set more off
*----- example data -----
*from http://repec.org/bocode/e/estout/advanced.html
sysuse auto
generate reprec = (rep78 > 3) if rep78 < .
*----- what you want -----
eststo clear
regress foreign mpg reprec
margins, dydx(*) post
eststo modreg
logit foreign mpg reprec
margins, dydx(*) post
eststo modlog
esttab, se mtitles title(Marginal effects)页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/25352466
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