问Python中正态分布尾部的样本
EN

Stack Overflow用户

提问于 2015-03-04 14:56:16

回答 1查看 921关注 0票数 0

我正在写一些模拟，我发现我需要对正态分布的尾部进行过采样，这样才能得到足够的样本，对于一个特定的变量来说，样本值较低。还有什么比这个更好的吗？

from scipy.stats import norm, uniform
tail_high = .01
n_samples = 1000
tail_rvs = norm.ppf(uniform.rvs(0, tail_high, n_samples))

回答已采纳

发布于 2015-03-05 01:42:11

假设您确实需要从正态分布中取样，您可能可以使用DIY method或http://en.m.wikipedia.org/wiki/Box-Muller_transform。

像目前在for https://github.com/scipy/scipy/issues/2477中实现的一样，截断规范也有一个悬而未决的问题。原始票据提供了几个替代实现的链接。

票数 1

页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持

原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/28857583

复制

相似问题

问Python中正态分布尾部的样本EN