R:估计Carma(2,1)参数(使用yuima包)
R:估计Carma(2,1)参数(使用yuima包)
提问于 2015-12-08 09:35:07
(这也是在Quant.SX上发布的，但我不确定这是不是一个更好的地方)
我对R非常陌生，尤其是yuima包，所以我希望有人能帮助我。
我有一些数据(每日价格)，我希望通过参数估计符合Carma(2,1)模型。
如果我有
d <- read.csv("http://chart.yahoo.com/table.csv?s=IBM&g=d&x=.csv")我当时认为我应该做的是
library(yuima)
y <- setYuima(data = setData(d$Close), model = setCarma(2,1))
x <- qmle(y, start = list(a1 = 1, a2 = 1, b0 = 1))(但还有其他一些参数)。
但是，当我这样做时，我会在第一行(y <- ...)中得到以下错误：
Error in if (dim(data@original.data)[2] == 1) { :
argument is of length zero我不知道这是为什么，以及setYuima函数期望的是什么。有人能告诉我怎么做吗？
回答 1
Stack Overflow用户
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发布于 2015-12-08 11:37:46
也许：
library(xts)
library(yuima)
d <- read.csv("http://chart.yahoo.com/table.csv?s=IBM&g=d&x=.csv", stringsAsFactor = FALSE)
d$Date <- as.Date(d$Date)
d.xts <- xts(d[,-1], d[,1])
y <- setYuima(data = setData(d.xts$Close), model = setCarma(2,1))
y
# Carma process p=2, q=1 with Levy jumps
# Number of equations: 3
# Number of Wiener noises: 1
# Parametric model with 6 parameters
# Number of original time series: 3
# length = 13577, time range [1962-01-02 ; 2015-12-07]
# Number of zoo time series: 3
# length time.min time.max delta note
# x.1 13577 1962-01-02 2015-12-07 7 *
# x.2 13577 1962-01-02 2015-12-07 7 *
# x.3 13577 1962-01-02 2015-12-07 7 *
# ================
# * : maximal mesh页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/34152366
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