给定股票价格和带有d3.js的IV的高斯曲线
我想创建一个期权交易工具，它首先需要一个高斯曲线(用d3.js实现)，它显示股票高于或低于给定价格(货币内)d3.js的概率。
如果一只股票的价格为100美元，且1年内隐含波动率( IV )为20%，则该股票在年底时有68%的可能性在80美元至120美元之间(100 +/- 20).基本上，隐含波动率( IV )告诉1标准差(IV)移动到股票价格的任何一方。
如果我没听错，variance = ( StDEV )^2
因此，如果一只股票的实际价格为100美元，且1 StDEV (标准差)预期向任一方向移动20美元，那么variance将是.04 ( .2 ^2 )。
Q1: 是对的吗？
Q2:和模型的mean是否是100美元(像下面这样的高斯曲线通常需要一个variance和mean )？
一般来说，高斯钟曲线显示mean作为曲线的峰值，我知道股票价格应该在曲线的中间，因为高斯随机游走说明股票在给定的时间内有50%的机会超过或低于当前的价格。
因此，如果一只股票的价格是100美元，IV为20，那么该股票在一年内就有50%的几率会超过100美元，而在一年内，有50%的可能性会低于100美元，而且有82%的可能性(1的标准差)，它最终会跌至120美元以下，而超过120美元的可能性只有18%。
我的问题是：
Q3:，我如何调整d3-graph 下面的例子以插入股票价格和隐含波动率(1 SD移动)，以绘制股票在某一特定价格之上或以下结束的可能性？
我试着用股票价格代替高斯函数中的mean，用IV代替sigma，但它不起作用。
Q4:如何改变高斯函数以适应股票价格和IV
我知道这些科目会变得复杂，但请尽量保持简单。
http://bl.ocks.org/phil-pedruco/88cb8a51cdce45f13c7e
回答 1
Stack Overflow用户
发布于 2016-04-12 13:21:38
A1: 是的，Drew，微积分是正确的
A2: ‘s and no，ITM是由非平稳多agent过程(市场规则)外部开发的概念值，而分布的mean是与这种分布的相当静态定义的组合相关的平稳值(无论是命名为高斯还是其他什么)。
A3:在很大程度上取决于您希望为特定于智能域的可视化系统的"Controller-part" 组合和集成哪些特定功能(虽然MVC-jargon在许多情况下被重用，但它起源于施乐的PARCplace系统的Smalltalk，直到上个世纪80年代末，直到现在，它还很好地描述了GUI-表示框架的内部层次，所以请原谅我的回忆和我对Palo研究中心Nest周围那些勇敢的人的尊敬)。这个( Controller-part )设计将引入更多的重新工作，而不是特定于领域的Model-part (对UI输入进行实际处理)。
A4:只是提供了您自己的特定领域的DataSET，由期权定价的定量模型计算，而不是人工合成的高斯。
nota-bene:你可能会对一个彻底的论证感兴趣，为什么市场绝不是随机游走，由斯图亚特·戈登·里德详细阐述和展示。
-随机游走假说及其在定量金融中的重要性
-随机漫步华尔街(也适用于衍生品)
人们根本不应该相信周围所有的推文。
享受量子世界吧，德鲁。
https://stackoverflow.com/questions/36395488
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