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FloatingPointError在计算标准差中的应用
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Stack Overflow用户
提问于 2016-06-28 15:24:02
回答 1查看 236关注 0票数 1

使用pandas/numpy,有时在试图计算标准偏差时会得到浮点误差:

FloatingPointError:遇到的无效值

我的代码如下所示:

代码语言:javascript
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def historical_volatility(p):
    return p.pct_change().ewm(span=35, min_periods=35).std()

它只是要进入的浮子的DataFrames。

我的理解是,由于一个与计算标准偏差有关的技术原因,特别低偏差的情况会导致浮点误差。

我怎样才能使这个更有力?

为低波动率设置一个“最小值”是可以接受的;如果结果为0,那将是很糟糕的,因为我随后将这些数字除以。

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回答 1

Stack Overflow用户

发布于 2016-06-28 16:23:44

计算标准差可能需要做方差的平方根。后者只能是负的,如果有一些精度损失。如果是这样的话,你可能不在乎你的方差是1e-16还是零。如果您这样做,您可能需要使用扩展的精度(不容易),或切换到十进制算术。

票数 0
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页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/38080286

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